莫铌
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：西南财经大学金融学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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- 新监管框架下我国商业银行流动性风险压力测试应用研究
- 2012年
- 2008年的全球金融危机的爆发,让全球金融监管框架生发了重大变革,2010年G20领导人峰会正式通过巴塞尔协议Ⅲ也更是推动这一改革。为结合"十二五"规划和巴塞尔协议Ⅲ中增强的资本要求,中国银监会也进行了及时跟进,推出了适合中国国情的四大监管工具,资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,这被业界称为中国版"巴塞尔Ⅲ"。在新监管即将到来的背景下,本文就流动性风险压力测试的指标的选取进行探讨,并试图构建符合新监管框架的压力测试模型框架。
- 莫铌
- 关键词：商业银行压力测试
- 我国商业银行中小企业贷款内部评级模型构建及实证研究被引量：3
- 2013年
- 根据银监会最新文件要求,"银行内部评级应具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险"。本文从中小企业经营管理中的特有风险因素出发,在构建中小企业信用风险度量指标体系的基础上,采用符合巴塞尔协议内部评级法(IRB)要求的风险区分能力检验和稳健性检验的模型检验方法,构建具备稳健的风险区分和排序能力的信用评分模型。同时,针对评分模型完成校准过程,开发出符合银行实际情况和中小企业特殊情况的主标尺和映射函数,使评分模型的输出结果与"现实"的违约率(PD)以及评级结果形成较好的映射关系,并采用相关的检验方法对违约率的准确性进行验证,从而构建完整的具备稳健的风险区分和排序能力并能准确量化风险的内部评级模型。本研究对银行构建内部评级体系以及提高中小企业信用风险管理水平提供了实证的支持,具有一定现实参考意义。
- 刘畅张学明莫铌
- 关键词：中小企业贷款
- 基于内部评级法的我国商业银行中小企业贷款信用风险的度量与实证研究
- 金融行业在近百年来得到了的高速发展,同时也在全球经济体系中发挥着越来越为重要的作用。1999年美国出台《金融服务现代化法》中提出银行、证券和保险的混业经营,从此全球金融行业取得了前所未有的发展。然而金融创新带来的金融自由...
- 莫铌
- 关键词：中小企业贷款信用风险内部评级法
- 文献传递
