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蒋孝胜

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：天津大学更多>>
发文基金：天津市科技发展战略研究计划项目中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

题名
作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇小波
  • 1篇小波分析
  • 1篇LMSV模型
  • 1篇长记忆

机构

  • 1篇天津大学

作者

  • 1篇张世英
  • 1篇刘丹红
  • 1篇蒋孝胜
  • 1篇黄涛

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
相关度排序
LMSV模型波动的长记忆与相关性的小波分析
2007年
本文提出了LMSV模型的波动自相关函数的定义,将小波分析方法引入到LMSV模型的建模研究中,提出了基于最大重复小波变换(MODWT)的不同尺度下的LMSV模型,并进一步讨论了不同尺度下的波动自相关函数的性质,并用该方法对上海和深圳证券市场综合指数收益波动序列进行建模,对在同一尺度和不同尺度下的长记忆性与相关性进行了实证分析。
刘丹红张世英黄涛蒋孝胜
关键词：LMSV模型
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