您的位置： 专家智库 > >

徐闻宇

作品数：2 被引量：7H指数：1
供职机构：复旦大学更多>>
发文基金：上海市哲学社会科学规划课题教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇假日
  • 2篇假日效应
  • 1篇中国商品期货
  • 1篇中国商品期货...
  • 1篇中国资本
  • 1篇中国资本市场
  • 1篇商品期货
  • 1篇商品期货市场
  • 1篇投资组合
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇资本
  • 1篇资本市场
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇国资
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇复旦大学
  • 1篇南开大学

作者

  • 2篇徐闻宇
  • 1篇刘庆富
  • 1篇方磊

传媒

  • 1篇产业经济研究

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
中国资本市场的假日效应研究——来自期货和股票市场的证据
市场经历起起伏伏，在动荡中完成一次又一次的超越，人生亦如此。每一次的动荡都会带来新的收获。而这点点滴滴的动荡都是由一次又一次的事件构成的。我们在研究市场的波动性、相关性、有效性，其实我们是在探寻一次又一次的事件对市场带来...
徐闻宇
关键词：假日效应GARCH模型投资组合股票市场
文献传递
中国商品期货市场的假日效应研究——基于收益和波动的视角被引量：7
2012年
为研究中国商品期货市场假日效应的存在性及其特征,本文从收益和波动出发,在构建学生分布随机波动模型的基础上采用贝叶斯MCMC模拟技术对中国铜、铝、橡胶、大豆、豆粕和小麦期货市场的假日效应进行了实证分析,研究结果显示:假日前和假日后信息对商品期货交易收益及其波动均具有显著的影响,对不同交易品种而言,其影响方向及影响程度均存在一定差异;更具体地,对各类假日分别进行分析发现,元旦、春节、劳动节和国庆节的假日前和假日后信息对商品期货收益及其波动均具有显著的影响,且比分类之前假日前和假日后信息的影响能力明显增强,其个性特征也更加突出。
刘庆富徐闻宇方磊
关键词：商品期货市场假日效应
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0