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华仁海

作品数:48 被引量:1,248H指数:21
供职机构:南京财经大学金融学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
相关领域:经济管理社会学农业科学更多>>

文献类型

  • 41篇期刊文章
  • 6篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 46篇经济管理
  • 3篇社会学
  • 1篇农业科学

主题

  • 36篇期货
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  • 9篇期货价格
  • 9篇货价
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  • 7篇波动性
  • 6篇现货
  • 5篇因果
  • 5篇因果检验
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  • 5篇股指期货
  • 4篇期货交易
  • 4篇期货交易所
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机构

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作者

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传媒

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年份

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  • 5篇2008
  • 5篇2007
  • 4篇2006
  • 1篇2005
  • 6篇2004
  • 4篇2003
  • 5篇2002
  • 1篇2001
48 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
我国股票市场收益、交易量、波动性动态关系的实证分析被引量:28
2003年
本文对我国股票市场上证指数和深圳成指的收益、交易量、波动性之间的动态关系进行了实证研究,研究结果表明:收益和绝对收益与交易量之间均存在正相关关系;收益与交易量以及绝对收益与交易量之间存在双向Granger因果关系(线性或非线性);深圳成指收益的波动方差对收益具有正向作用,而上证指数收益的波动方差对收益没有直接的影响;上证指数和深圳成指的成交量对股指收益的波动方差不具有解释作用。
华仁海丁秀玲
关键词:股票市场交易量波动性实证分析
国内、国际期货市场期货价格之间的关联研究
本文利用协整检验和Granger因果检验等技术,首次对国内和国际期货市场的铜、铝、大豆和小麦的期货价格之间的动态关系进行了实证研宄。结果显示:上海期货交易所与伦敦金属交易所铜、铝的期货价格之间存在长期均衡关系,大连商品交...
华仁海陈百助
关键词:期货市场协整检验因果检验
International Pricing of Copper in Shanghai Futures Markets
As an important raw and processed material in industry, the price of copper has a close relation with the worl...
华仁海刘庆富
基金家族的竞争对股票市场收益率的影响研究被引量:4
2008年
本文以54只基金重仓股和193只开放式基金的季度数据以及天数据为研究样本,构造出基金的特征变量因子,扩展Fama三因子模型建立动态投资组合进行实证分析,结果表明:引入基金特征变量后的多因子模型能提高方程的拟合优度,基金数量、投资者需求与股票的收益率成负向变动的关系;基金获得的信息量与股票的收益率正相关;账面市值比、基金的规模、基金经理的风险容忍度、投资者的风险容忍度均不能充分解释基金重仓股的截面收益差异。
马春阳华仁海纪晓云
上海期货交易所期货价格有效性的实证检验被引量:67
2003年
本文利用单位根检验、协整检验对上海期货交易所金属铜期货价格的有效性进行了实证检验,检验结果显示,当期货价格与最后交易日现货价格间的时间跨度不超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间存在协整关系,且期货价格是现货价格的无偏估计量;而当时间跨度超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间不再存在协整关系,期货价格不再有效。
华仁海仲伟俊
关键词:期货价格有效性实证检验
基于MCMC方法的中国期货市场流动性研究被引量:12
2010年
使用广义序贯交易模型,基于高频的逐笔交易数据(交易价格和成交量),对中国期货市场的流动性进行了研究.由于在广义序贯交易模型中需要考虑交易发起的方向和资产的有效价格等无法观测的变量,因此借助MCMC的统计抽样方法在贝叶斯统计的框架下对模型的参数进行估计.主要考察了中国期货市场上具有代表性的7个期货合约,结果显示:从交易成本和交易对于有效价格的影响系数这两个指标来看,黄金期货的流动性最强;如果仅考虑交易成本单个指标,则强麦期货的流动性也较强.铜、铝、天然橡胶、大豆、和强麦期货交易中含有大量有用的私有信息,信息不对称程度很高.
卢斌华仁海
关键词:MCMC方法流动性期货市场
我国期货市场期货价格收益、交易量、波动性关系的动态分析被引量:102
2003年
We examine the dynamic relation between returns,volume,and volatility of our futures markets.The results show that there exists a positive correlation between absolute returns and volume,but no correlation between returns and volume; Granger causality demonstrate that no causality relation exists between returns (or absolute returns) and volume,except copper’s absolute returns causes volume;the conditional volatility of returns has no direct impact to futures returns; copper’ and soybean’ trading volume contributes strong explanatory power to volatility,but aluminous’ trading volume has no direct impact to volatility.
华仁海仲伟俊
关键词:期货市场交易量金融市场
开放式基金流动和股票收益关系的实证分析
本文通过构建流动变量的模型,把基金的流动衡量为基金持有的股票流动,进而研究基金的流动和个股收益之间的关系。研究发现开放式基金流动和股票收益之间存在着负相关的关系,流动越高的股票其未来收益越低;反之,流动越低的股票其未来收...
陈维维华仁海韩鑫
关键词:股票收益稳定性分析
中国商品期货指数与GDP指数的关系研究被引量:28
2007年
本文在借鉴国内外商品期货指数编制方法的基础上,编制了我国商品期货指数。基于1998-2005年的时间序列数据,对我国商品期货指数与GDP指数之间的超前滞后关系进行了实证研究,研究结果表明在样本区间内存在商品期货指数到GDP指数的因果关系,其先行时间达2个月。我国商品期货指数与GDP指数两者之间存在长期均衡关系,但是期货市场的价格发现功能依然存在某些缺陷。因此,应当进一步完善我国的期货市场,使商品期货指数成为监测我国经济景气的指示器。
蔡慧华仁海
关键词:商品期货指数GDP指数协整检验VECM模型因果检验
中美证券市场监管体系的比较及启示被引量:12
2001年
本文对中美证券市场的监管体系进行了对比分析 ,指出了中美证券市场监管体系上的主要差异 ,并针对目前国内证券市场监管中存在的问题 。
华仁海
关键词:证券市场监督管理
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