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郭卫娟

作品数：4 被引量：8H指数：2
供职机构：湖北第二师范学院数学与计量经济系更多>>
相关领域：经济管理理学自然科学总论更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理
  • 2篇理学
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 4篇风险价值VA...
  • 2篇贝叶斯
  • 2篇贝叶斯方法
  • 1篇信度估计
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇置信域
  • 1篇下界
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益

机构

  • 2篇华中科技大学
  • 1篇湖北教育学院
  • 1篇湖北第二师范...

作者

  • 4篇郭卫娟
  • 1篇王刚
  • 1篇刘小茂

传媒

  • 1篇应用数学
  • 1篇湖北教育学院...
  • 1篇湖北第二师范...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2007
  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于有限数据的风险价值VaR的线性加权方法
2009年
本文提出了关于风险价值的有限数据线性加权方法的一种新的简单的加权方式,并得出最佳线性加权系数,并讨论这种加权方式的优良特性。
郭卫娟
关键词：风险价值VAR
基于贝叶斯方法的风险价值VaR的计算被引量：6
2007年
本文率先用贝叶斯方法估计风险价值,实现了利用最新日收益数据对风险价值进行动态预测,接着运用信度理论讨论了该方法的优越性,并运用该方法对深圳A股的风险价值进行了实证分析。
郭卫娟
关键词：信度估计
风险价值VaR的F检验法被引量：2
2004年
本文根据VaR定义 ,提出一个两点分布 ,然后运用样本数据对其未知分布参数进行估计 ,得出它的置信域 。
郭卫娟刘小茂王刚
关键词：风险价值VAR置信域
均值方差变点参数模型在风险价值VaR中的应用
以风险价值为核心的风险管理技术是近年来广泛应用的风险评估和计量的数学的模型。对于股票而言，通常假设其收益服从正态分布，在此假设下，关键就是如何估计股票收益分布的均值和方差。就目前的研究情况来看，正态假设下计算风险价值的方...
郭卫娟
关键词：贝叶斯方法股票收益证券市场
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共1页<1>
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