您的位置： 专家智库 > >

郭丽丽

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：浙江工商大学更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇期货
  • 1篇抵债
  • 1篇跌幅
  • 1篇以股抵债
  • 1篇涨跌
  • 1篇涨跌幅限制
  • 1篇商品期货
  • 1篇商品期货价格
  • 1篇上海期货市场
  • 1篇上市公司
  • 1篇铜期货
  • 1篇期货价格
  • 1篇期货市场
  • 1篇回购
  • 1篇货价
  • 1篇极值理论
  • 1篇股抵债
  • 1篇股份
  • 1篇股份回购
  • 1篇股权

机构

  • 3篇浙江工商大学

作者

  • 3篇郭丽丽
  • 1篇陈弢

传媒

  • 1篇统计教育
  • 1篇科技情报开发...

年份

  • 1篇2007
  • 2篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
基于动态VaR方法对沪铜期货风险度量被引量：1
2006年
基于对上海期货市场金属铜日收益率序列分布分别作正态分布、t分布和广义误差分布(GED)的假设基础上,采用GARCH模型和方差—协方差方法,度量了上海期货市场金属铜的在险价值VaR。在验证了三个模型对VaR估计的有效性之后,得出GARCH(1,1)-N模型在较大尾部概率下和GARCH(1,1)-t在较小尾部概率下对于金属铜能够很好的反映出收益率的风险特性。
郭丽丽
关键词：上海期货市场GARCHVAR
郑州煤电定向回购方案对股权分置改革的启示
2006年
借鉴历史上国有法人股回购案例,分析了郑州煤电公司提出的“股改+定向回购”方案在解决股权流通和大股东占款问题中的作用,并对该方案的可行性进行了肯定。
郭丽丽陈弢
关键词：股权分置股份回购以股抵债上市公司
基于极值理论的我国商品期货价格暴涨暴跌行为与涨跌幅限制的研究
本文以我国沪铜、硬麦和大豆期货为例，利用极值理论方法处理极端情况所具有的优势，从空间维和时间维两个角度研究我国商品期货价格的暴涨暴跌行为。在空间维角度主要是研究期货价格的稳态特征和尾部的渐进分布特征;在时间维角度主要是研...
郭丽丽
关键词：商品期货暴涨暴跌涨跌幅限制极值理论
文献传递
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0