李翠香
- 作品数：59 被引量：77H指数：5
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- Lévy跳扩散过程下选择期权的定价
- 2020年
- 考虑了当资产价格服从指数Lévy跳扩散过程时选择期权的定价.首先运用均值修正的方法构造了风险中性测度.其次运用风险中性定价原理及测度变换的方法得到了选择期权的定价公式,此定价公式用对数收益的特征函数的积分表示,其形式相较于级数形式较为简单.最后讨论了模型中参数的估计及到期日、执行价格对期权价格的影响.
- 王心悦李翠香
- 关键词：风险中性测度特征函数
- 线性小波算子,Bernstein算子及Beinstein-Durrmeyer算子的逼近定理
- 李翠香
- 关键词：算子逼近定理
- Vasicek利率模型下乘积期权的定价被引量：1
- 2017年
- 假设期权的标的资产价格服从几何布朗运动,利率服从Vasicek模型,利用测度变换的方法推导出了随机利率下乘积期权的定价公式.
- 刘佳玥李翠香
- 关键词：几何布朗运动随机利率
- 不完备市场中期权定价的方法
- 2014年
- 传统的期权定价都是假设市场是完备的且无套利存在,但这种市场是不存在的.1988年Bladt首次提出了期权定价的保险精算方法,该方法对市场没有条件限制.其基本思想是:无风险资产按无风险利率贴现,风险资产按期望收益率贴现.2008年郑红修改了Bladt的定义.笔者首先在B-S模型的条件下对两种定义进行了比较,发现Bladt的定义更合理,其次把Bladt的定义推广到了随机利率的情形,利用测度变换,给出了随机利率下欧式期权的保险精算价格.
- 赵宝林李翠香
- 关键词：保险精算随机利率几何布朗运动
- 一类推广的Bernstein-Kantorovich算子的逼近性质被引量：1
- 2008年
- 主要研究定义在Lp[0,1](1≤p<+∞)上的一类推广的Bernstein-Kantorovich算子Ln(f,sn,x)的逼近性质.利用Ditzian-Totik光滑模ωφ2(f,t)p给出了算子Ln(f,sn,x)的逼近正定理及Steckin-Marchaud不等式.
- 李翠香石宁霍晓燕
- 关键词：DITZIAN-TOTIK光滑模BERNSTEIN-KANTOROVICH算子正定理
- 基于带跳的O-U过程的彩虹期权定价被引量：4
- 2017年
- 文章假设标的资产价格服从带跳的Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,无风险利率r(t)为时间的确定函数,波动率σ为常数,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式。
- 石方圆杨立保李翠香
- 关键词：泊松过程彩虹期权保险精算
- 随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价被引量：5
- 2015年
- 在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确定函数,运用拟鞅及测度变换的方法求出了欧式双向期权的定价公式.
- 白婷李翠香
- 关键词：分数布朗运动拟鞅欧式双向期权
- Baskakov型算子的点态逼近
- 本文将引入光滑模ω
- 李翠香
- 关键词：光滑模加权光滑模点态逼近
- 文献传递
- 左Bernstein逆插值算子的点态逼近性质被引量：2
- 2005年
- 利用光滑模ω2φrλ(f,t)给出了左Bernste in逆插值算子的逼近等价定理.
- 李翠香张翠莲何春江
- 关键词：光滑模点态逼近BERNSTEIN插值算子点态逼近等价定理
- 随机利率及O-U过程下的彩虹期权定价被引量：1
- 2017年
- 假设标的资产价格服从Ornstein-Uhlenback过程,利率r t()服从Vasicek模型,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式,丰富了期权定价的理论.
- 石方圆李翠香
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程随机利率彩虹期权保险精算
