巩兰杰
- 作品数：11 被引量：28H指数：3
- 供职机构：天津滨海农村商业银行股份有限公司更多>>
- 发文基金：天津市科技发展战略研究计划项目天津市自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 多重上市波动机制突变的研究——来自中国A、H股证券市场的证据被引量：1
- 2008年
- 以ICSS方法为基础,实证检验了多重上市的波动机制突变。结果表明:中国H股市场的波动率要高于相应的A股市场的波动率,A股和H股证券市场的波动机制突变的日期具有明显差异,A股和H股证券市场是信息分割的。在此基础上进一步得到上市公司发布公告是A股市场波动机制突变的影响因素,给出了A股和H股市场发展的政策建议:完善的信息披露机制将会降低A股和H股市场分割的程度,并能提高上市公司跨市场融资的效率。
- 巩兰杰姚宁
- 关键词：变结构GARCH模型股票市场
- 中国股市非对称的波动性实证研究被引量：4
- 2008年
- 关于金融资产收益的非对称的波动性,许多学者用GARCH类模型对低频数据进行了研究,而从高频数据及流动性分组角度进行考察的较少。文章以上证A股的5分钟高频数据为研究对象,在流动性分组的基础上,分析股票波动的非对称性。实证结果表明,对流动性好的股票而言,好消息增大波动性,坏消息减小波动性;而对流动性差的股票而言,好消息减小波动性,坏消息增大波动性。
- 王春峰巩兰杰房振明
- 关键词：流动性高频数据
- 准入控制在保证QoS的无线网络教室中的应用
- 2006年
- 文章研究了无线网络环境的管理和控制,为无线网络教学、视频会议等提供更好的服务。针对无线网络中音视频的特点,提出了在典型的客户机/服务器模式下简单易行的基于测量的准入控制机制。网络中一台客户机对无线网络教室进行监听和对网络负载数据进行测量,通过对网络拥塞状态的分析,准入控制机制对无线网络内的用户数和音视频的质量加以控制,从而有效地提高了无线网络带宽的使用效率。
- 孟昭鹏李娟娟张连芳巩兰杰
- 关键词：QOS准入控制
- 流动性与波动性动态关系研究被引量：8
- 2009年
- 基于超高频数据建立了久期、价差和波动性的联立动态模型,并研究了流动性指标和波动性的关系。结果表明,度量流动性的交易速度和交易成本与市场波动性有显著的相互影响。因此,管理层应该控制交易成本,防止市场过分波动,使市场达到流动性充分和价格稳定的有序状态。
- 巩兰杰
- 关键词：流动性波动性久期超高频数据脉冲响应
- 基于人工股市建模的价格泡沫影响因素研究
- 泡沫是股票价格偏离基础价值的现象，对价格泡沫的研究实质上也是对股票价格的研究。然而，大量研究证明，股票市场是一个复杂自适应系统，存在着许多传统的金融理论无法解释的异象。此外，由于我国股票市场成立时间短，且处于转型阶段，难...
- 巩兰杰
- 关键词：股票市场股票价格价格泡沫
- 一种考虑基差非对称影响的期货波动性预测模型研究——基于上海铜期货市场的实证分析被引量：7
- 2008年
- 研究了基差对上海铜期货收益波动率影响的非对称效应。实证结果表明,基差对铜期货的收益波动存在显著的非对称影响,其中负基差对波动性的影响要明显大于正的基差项。通过与GARCH模型和未考虑基差项的SE-GARCH模型对铜期货的样本外预测能力的比较表明,考虑基差对波动性的非对称影响的AE-GARCH模型能显著地减小铜期货波动性预测的误差。
- 巩兰杰张龙斌
- 关键词：期货基差
- 基于agent的连续双向拍卖人工股市建模研究被引量：3
- 2008年
- 我国股票市场是连续双向拍卖的订单驱动市场,而在连续双向拍卖人工股市的仿真研究中,目前发现的仿真模型均是在Swarm中实现的[1],用Java实现的仿真模型尚未发现。对仿真得到的数据进行了分析,仿真数据表明,真实股票市场中的一些典型特征都可在本文模型的仿真过程出现。
- 巩兰杰王春峰房振明
- 关键词：连续双向拍卖人工股市
- 用统一过程构建J2EE企业应用
- 传统的软件工程一般使用瀑布模型进行软件开发。现今软件的规模不断扩大，复杂性不断加强，传统的方法不再适应需求不断变化的需要，一个环节上的错误可能导致整个开发计划的失败。在这篇论文中，介绍了一种新的开发过程：迭代增量式的开发...
- 巩兰杰
- 关键词：企业级应用系统J2EE技术软件开发统一软件过程
- 文献传递
- 科学发展 创新先行——天津滨海农商行农村金融服务体系创新纪实
- 2010年
- 天津特殊的地理位置和历史沿革决定了其城乡交融共同发展的格局正在形成。新的格局为金融机构带来新的发展机遇，同时也对金融机构的服务提出了新要求。
- 邱京田巩兰杰田晓玲
- 关键词：农村金融服务体系金融机构
- 中国认股权证波动过程长期记忆性的实证研究被引量：2
- 2008年
- 已有研究结果表明金融市场波动过程具有显著的长期记忆性。为帮助投资者规避和控制风险,有必要探讨我国证券市场创新品种——认股权证——市场波动过程的长期记忆性。对宝钢JTB1 5分钟高频收益和波动序列的长期记忆性进行参数和半参数估计,其结果表明:宝钢JTB1的收益序列长期记忆性程度比较小,而波动序列则存在显著的长期记忆性。
- 巩兰杰
- 关键词：认股权证长期记忆性HURST指数证券市场金融市场金融衍生品
