马世霞
- 作品数：30 被引量：25H指数：3
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- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 马氏链及树上马氏链场的若干研究
- 在概率论强极限定理的研究中,非齐次马氏链已有不少作者研究过,在他们的工作中对非齐次马氏链都做了相应的限制,而且对连续状态的马氏链讨论的也较少.该文利用似然比的概念及鞅收敛定理得出了一类取值于连续状态的非齐次马氏链的一类强...
- 马世霞
- 关键词：非齐次马氏链强极限定理马氏链场强偏差定理
- 文献传递
- 带有随机控制函数的人口数相依的受控分枝过程(英文)
- 2008年
- 考虑了带有随机控制函数的人口数相依的受控分枝过程.在对后代分布及控制函数的适当假设下,给出了过程是否以概率1灭绝的判定准则并建立了适当的规范化序列几乎处处收敛的充分性条件.
- 马世霞李晋枝
- 关键词：灭绝概率几乎处处收敛
- 在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题
- 2020年
- 本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.
- 黄晴马世霞龚晓琴
- 关键词：超额损失再保险跳跃-扩散模型
- 风险模型中带贵的比例再保险和交易费用的最优分红和融资控制问题（英文）被引量：1
- 2016年
- 研究了风险模型中贵的比例再保险和交易费用下的最优分红和融资控制问题,找到破产前使股东分红减去融资额的现值期望最大的策略.考虑了两种交易费用和贵的比例再保险,并且通过构造两类次最优控制模型解决最优控制问题.最终证明出两类次最优模型中的解是所要求的最优策略下的值函数.
- 刘烨马世霞
- 关键词：分红融资HJB方程
- 随机波动模型和违约风险下具有相对绩效关心的最优再保险投资策略被引量：1
- 2022年
- 研究了在随机波动和违约风险下具有相对绩效的最优再保险和投资问题.假设保险公司允许购买比例再保险,其余额可以投资在由无风险资产、违约债券和价格过程满足平方根因子过程的风险资产组成的金融市场.特别地还考虑到了反馈时间的延迟.然后基于随机控制方法,推导出了最优策略和相应值函数的封闭表达式.最后通过数值实验说明了模型参数对最优再保险和投资策略的影响,对不同目标准则下的最优策略进行了比较,进一步揭示了参数的影响.
- 张欣茹马世霞慕蕊
- CEV模型和违约风险下具有稀疏相依风险的鲁棒最优再保险和投资策略
- 2023年
- 本文研究了一个具有稀疏相依风险的模糊厌恶保险公司(AAI)的最优再保险和投资问题。AAI通过购买比例再保险来控制保险风险,再保险保费遵循广义期望值–方差原则,并将其财富投资于一个储蓄账户、股票和可违约债券组成的金融市场,其中股票价格过程服从常方差弹性(CEV)模型。以终端财富的期望指数效用最大为目标,利用随机控制方法分别建立了违约后和违约前的鲁棒Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程,并分别推导出鲁棒最优再保险和投资策略和相应的值函数。最后,用数值例子分析了模型参数对鲁棒最优策略的影响并给出相应的经济解释。
- 张雨萌马世霞张欣茹
- 关键词：鲁棒最优控制CEV模型违约风险
- 对偶模型中带指数或线性罚函数的最优分红问题（英文）被引量：2
- 2018年
- 本文研究了带罚函数的对偶模型的最优分红问题.假设当公司的盈余资金为负值时,公司不会发生破产,但是会进行相应的惩罚,惩罚金额取决于公司的余额水平.利用随机最优控制方法和动态规划原则,得到了最优化问题的HJB方程及其验证定理.最后,当收益服从指数分布时,得到了带指数罚函数和带线性罚函数两种情形各自的最优分红策略及最优值函数的解析式.
- 王晓繁马世霞李桐
- 关键词：分红罚金HJB方程
- 具有共同冲击和错误定价的最优再保险与投资策略
- 2024年
- 本文考虑了在错误定价模型下具有有限记忆和共同冲击的保险公司的最优再保险和投资策略问题。假设保险公司使用具有共同冲击依赖性的二维泊松过程来描述盈余过程,允许保险公司购买比例再保险且在金融市场进行投资来分散其风险。金融市场由无风险资产,市场指数和一对错误定价的股票组成。然后,在考虑与业绩相关的资本流入/流出的情况下,采用随机时滞微分方程来描述保险公司的财富过程。保险公司的目标是最大化终端财富和平均绩效财富组合的均值–方差效用,应用博弈论框架内的带时滞的随机控制理论,得到了最优再保险和投资策略的解析表达式。最后,通过数值例子对模型参数进行了敏感性分析。
- 孔于榕马世霞张雨浓
- 关键词：随机时滞微分方程
- 带扰动的流体排队模型(英文)
- 2008年
- 考虑了一类带扰动的无限容量的流体排队模型.假设系统的服务速率是线性的,扰动由布朗运动和与过程有关的函数模拟,从而模型的容量过程满足一个随机微分方程.作为衡量排队模型的重要指标,得到了此流体模型容量过程的期望值,以及首中时的拉普拉斯变换和期望.
- 李晋枝马世霞
- 关键词：流体模型首中时
- 具有时间不一致性偏好的扩散对偶模型的最优分红与注资问题（英文）
- 2018年
- 研究了带扩散的对偶模型中具有时间不一致性偏好的最优分红和注资问题,并假设管理者的这种时间不一致性偏好由准双曲贴现函数刻画.假设有比例交易费用,且可通过注资阻止破产发生,目标是使分红减去注资的累积现值期望最大化.当收益服从指数分布时,得到了最优策略及最优值函数的解析式,并且发现具有时间不一致性偏好的管理者更倾向于提前分红.
- 王晓繁马世霞
- 关键词：扩散
