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邵宏成

作品数：3 被引量：5H指数：2
供职机构：华东师范大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇期货
  • 2篇股指
  • 2篇股指期货
  • 2篇波动性
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇市场波动性
  • 1篇流动性
  • 1篇华富
  • 1篇股市
  • 1篇股市联动
  • 1篇VAR理论
  • 1篇A50
  • 1篇ARMA
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH(...

机构

  • 3篇华东师范大学

作者

  • 3篇邵宏成
  • 2篇王珂

传媒

  • 1篇经济师
  • 1篇商场现代化

年份

  • 1篇2010
  • 2篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于VAR理论的ARMA(1,1)—GARCH(1,1)法的股指期货的风险预测被引量：3
2009年
本文利用基于VAR理论的ARMA(1,1)—GARCH(1,1)法对香港恒生股指期货价格(收盘价)的每日收益率进行了实证分析,数据分为两部分:第一部分数据用来预测出一步向前的VAR值,第二部分数据通过"失败率"法来检验预测的精度。
王珂邵宏成
关键词：股指期货
沪港股市的联动效应分析被引量：2
2009年
文章分别利用恩格尔——格兰杰两步协整检验方法和广义自回归条件异方差法检验了上证综合指数和香港恒生指数的联动效应,得出结论:沪港两市存在协整效应,并且香港市场上波动会影响到上海市场。
邵宏成王珂
关键词：股市联动波动性GARCH
股指期货推出对现货市场波动性和流动性影响的实证分析——以新华富时A50指数为例
股指期货自上世纪八十年代诞生以来，历经20余年的发展，已经成为全球发展最快的衍生产品。随着我国证券市场的不断发展和结构的不断完善，推出股指期货成为必然趋势，尤其是2006年以来，海外市场推出以我国股票指数为标的的期货产品...
邵宏成
关键词：股指期货市场波动性流动性实证分析
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