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夏强

作品数：20 被引量：36H指数：3
供职机构：华南农业大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金广东省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 17篇中文期刊文章

领域

  • 7篇经济管理
  • 6篇理学
  • 4篇文化科学
  • 3篇自动化与计算...

主题

  • 3篇人民币
  • 3篇汇率
  • 3篇教学
  • 3篇贝叶斯推断
  • 2篇人民币汇率
  • 2篇自回归模型
  • 2篇教育
  • 2篇股市
  • 2篇股市收益
  • 2篇高校
  • 2篇贝叶斯
  • 2篇波动性
  • 1篇德才兼备
  • 1篇德育
  • 1篇多元回归模型
  • 1篇学习环境
  • 1篇智能终端
  • 1篇中国股市
  • 1篇中国股市收益
  • 1篇人民币汇率变...

机构

  • 17篇华南农业大学
  • 1篇北京工业大学
  • 1篇华南理工大学
  • 1篇石家庄信息工...
  • 1篇香港理工大学
  • 1篇岭南师范学院

作者

  • 17篇夏强
  • 9篇梁茹冰
  • 4篇刘金山
  • 1篇杜金沛
  • 1篇姚旋
  • 1篇刘化丽
  • 1篇郑国庆
  • 1篇夏英俊
  • 1篇黄香
  • 1篇张伟峰
  • 1篇倪淑霞
  • 1篇乔杉
  • 1篇李虎
  • 1篇谢胜蓝

传媒

  • 2篇数理统计与管...
  • 2篇高师理科学刊
  • 2篇华南金融电脑
  • 2篇岭南师范学院...
  • 1篇安庆师范学院...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇统计与决策
  • 1篇应用概率统计
  • 1篇中国科技信息
  • 1篇黑龙江教育（...
  • 1篇云南财经大学...
  • 1篇中国科学：数...
  • 1篇大学教育

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2019
  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 2篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 2篇2007
共 20 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
移动式学习平台的构建方案被引量：1
2014年
移动计算模式改变了人们的学习和生活方式,高校的教育教学过程也可以引入移动式学习,让学习环境、学习资源随时随地,无处不在.针对高校传统教育方式存在的问题,提出应用移动计算进行辅助的教育教学模式.给出移动式学习平台系统结构和功能模块的设计方案,并简述了应用开发使用的工具.
梁茹冰夏强
关键词：智能终端ANDROID应用
基于贝叶斯推断的TAR模型的门限非线性检验被引量：1
2011年
在正态分布的假定下,变点问题按照均值和方差的变化有四种情形.本文把TAR模型门限非线性的检验问题,看作是对应均值变化,方差不变情形下的变点问题.然后利用可逆跳马尔可夫蒙特卡罗模拟(RJMCMC)方法计算两个比较模型(AR和TAR模型)的后验概率.后验概率的结果支持TAR模型表明门限非线性的存在.模拟实验的结果说明基于贝叶斯推断的检验方法可以很好的区分AR和TAR模型.
夏强刘金山
关键词：贝叶斯推断后验概率AR模型
当前沪深股市收益率和波动性特点的研究
2007年
一、引言 近来，国外许多的利用股票指数集中研究在金融市场的联系上，Jeong和Chiang利用向量自回归模型研究全球主要的交易市场，Arshanspalli et al．发现在大多数的市场上存在一种普遍的ARCH特征。在金融时间序列中，这些工作近来被大量地应用在建立均值和波动动态模型，因此Engle的ARCH和GARCH模型在金融市场中被用来建立动态的波动模型并且预测波动比较受欢迎，从而常被用在进行资产和期权的定价、风险评估、投资组合管理等方面。
夏强梁茹冰姚旋
关键词：波动性沪深股市收益率GARCH模型金融时间序列自回归模型
移动式课程资源管理系统被引量：1
2014年
移动计算模式改变了人们的学习和生活方式,高校的教育教学过程也可引入移动式学习,让学习环境、学习资源无处不在,随时随地能够获取。针对传统教育方式下在课程资源管理方面存在的问题,设计并实现了移动式课程资源管理系统,并详细介绍了该系统的结构、设计方案及运行情况。
梁茹冰黄润明夏强
关键词：资源管理系统课程学习环境教育方式教学过程
当前人民币汇率收益率特点的研究被引量：1
2007年
人民币汇率制度改革以后,人民币汇率幅度及其波动特点也发生变化,其变化幅度以及汇率间的关联性问题值得进一步的探讨。一方面为了研究汇率波动性的特点,我们设定了EGARCH模型,另一方面为了研究汇率之间关联性问题,我们在均值方程中加入可解释的变量。应用中我们选取了人民币/美元和人民币/日元日汇率数据进行分析,设定模型发现汇改后汇率显示出异方差性,波动幅度增大而且有不对称的特点,同时发现汇率与汇率之间存在着关联性。
夏强梁茹冰刘化丽
关键词：汇率波动性
基于MCMC算法的人民币汇率市场的分析——双门限非对称GARCH模型的应用被引量：10
2012年
本文旨在考察,汇改后美元/人民币汇率前期收益的影响下,人民币汇率市场上非美元/人民币汇率收益均值和波动不对称的程度。为了捕捉非美元汇率收益的均值和波动不对称的特点,我们设定双门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应(即加入非美元收益利空或利好消息的影响),利用基于MCMC算法的贝叶斯推断来完成。应用中我们选取了美元(欧元、日元、港元)/人民币日汇率数据进行分析,发现了门限非线性的结果,表明在美元和非美元汇率本身双重变化的影响下,非美元汇率收益的均值和波动同时表现出非对称的特点。并且在美元收益利好消息的影响下,美元汇率对非美元汇率的溢出效应明显增强,非美元表现出低均值回归的特点。
夏强刘金山
关键词：人民币汇率贝叶斯估计
广义矩阵分布下多元回归模型的贝叶斯推断被引量：1
2013年
考虑具有奇异矩阵椭球等高分布误差的多元线性回归模型的贝叶斯统计推断,在非信息先验下得到了系数矩阵关于Hausdorff测度的后验边缘分布和未来观察值的预测分布,并得到了一类特殊奇异矩阵椭球等高分布下误差协方差矩阵的后验边缘分布.对于具有奇异矩阵正态分布误差的多元线性回归模型,在广义正态-逆Wishart共轭先验下得到了类似的后验边缘分布和预测分布结果.在上述两种先验分布下,回归系数矩阵的后验边缘分布和预测分布是双奇异矩阵t分布,这种分布具有关于Hausdorff测度的精确密度.结果表明,在非信息先验下,回归系数矩阵的后验边缘分布和未来观察值的预测分布在奇异矩阵椭球等高分布类中具有稳健性.
刘金山夏强黄香
关键词：贝叶斯推断HAUSDORFF测度
美国股市影响下的中国股市收益的非对称性研究被引量：1
2010年
在美国股市和中国股市本身滞后信息的双重影响下,股改后中国股市收益均值及波动不对称。为了评估这种不对称效果,选定门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应,利用基于M-H算法的贝叶斯推断的参数估计方法,分析中国股市收益均值和波动不对称的特点。选取S&P500指数、恒生指数、上证综指进行分析,发现了这种不对称性。同时还发现,美国股市对香港股市具有显著的溢出效应,但这种溢出效应更多地体现为美国股市利好消息对上海股市的影响,而利空或利好消息对上海股市的影响却比香港股市具有明显的滞后性。
夏强杜金沛
关键词：贝叶斯推断
上市公司经营绩效的综合评价及其改进
2016年
对上市公司的经营绩效进行比较分析时,传统方法是先对指标进行因子分析,然后根据因子得分再对样本进行聚类分析.本文先对样本进行聚类分析,然后再对每一个类采用传统方法进行分析.通过对A股市场719家上市公司经营绩效的实证分析表明:改进方法很好的解决了传统方法信息流失的问题,从而使分析结果更加符合市场预期.
黄嘉莹夏强赵海清
关键词：经营绩效聚类分析
次贷危机下香港和上海股票市场对深圳股票市场的影响分析
2016年
为了验证次贷危机下沪市和港市对深市影响的大小及变化的两个假说:沪市对深市的影响大于港市对深市的影响;港市沪市对深市的影响是时变的.采用2007年3月13日至2009年3月31日深圳成指、香港恒生指数和上证综指的日收盘价做分析,将收益与波动作为刻画股市信息的变量,并把深市受到的收益和波动冲击分解为来自自身的"本地因素",来自沪市的"区域因素"和来自港市的"世界因素",利用ARMAX-EG ARCH模型,对牛市、熊市时期沪市和港市收益对深市收益影响程度的变化进行了分阶段计量检验,结果均与假说相符.另外,格兰杰因果检验、脉冲响应函数和预测方差分解则从动态的角度进一步支持了假说.
李虎倪淑霞黄嘉莹夏强
关键词：次贷危机股票市场ARCH模型
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