马晓兰
- 作品数：3 被引量：38H指数：2
- 供职机构：云南财经大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 从银行间货币市场看中国利率的市场化过程被引量：10
- 2005年
- 中国银行间同业拆借市场与债券回购市场已经由几年前相互分割的状态逐步转化为联系日趋紧密的市场,两个市场的利率关联度正在增强,交易主体类型更加多样化、数量正不断增加,市场交易金额迅速增长。其利率能够初步反映期限、风险的差别,但不充分。
- 马晓兰
- 关键词：利率银行间货币市场债券回购市场市场交易交易主体金额
- 单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验被引量：28
- 2006年
- 本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。
- 马晓兰潘冠中
- 关键词：利率模型广义矩方法
- 单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验
- 利率作为金融市场上最重要的价格变量之一,一直以来就是金融学研究的重点。特别是短期利率,它直接影响着各种固定收益证券及其衍生产品的定价。利率期限结构描述了不同期限零息债券的收益率及其到期期限之间关系。单因子利率模型中,只设...
- 马晓兰
- 关键词：货币市场广义矩估计
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