韩晓峰
- 作品数：8 被引量：19H指数：3
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- 基于效用函数对保险产品定价的一般分析
- 2011年
- 目前,我国大多学者在运用效用函数确定保险费率时,都以投保人全额投保和保险人全额赔付为前提推出保险费率的定价区间。然而,由于各投保人风险态度迥异,不一定总对保险标的全额投保。基于保险定价对保险公司理论研究和实务操作的现实意义,本文首次放松上述假设条件,按照比例投保和比例赔付的方式,通过改进以往投保双方的风险溢价模型,求出保险契约成立的费率区间,并阐述保险费率背后的数理经济学原理。
- 韩晓峰
- 关键词：效用函数风险规避风险溢价比例赔付
- 我国企业年金基金投资风险及控制策略研究——基于均值-VAR模型被引量：5
- 2011年
- 本文首先对企业年金基金投资情况做了基本介绍,从宏观层面分析我国企业年金投资所面临的风险,以及目前所处的金融市场环境和国家的政策环境。为有效的配置企业年金基金资产,本文从真实的证券交易市场搜集所选投资工具年度样本数据,通过运用均值—VAR模型得到投资于多种资产的最优投资组合分析。最后结合模拟分析结果做出比较分析,并提出建议。
- 陈诚韩晓峰
- 关键词：企业年金基金
- 关于我国保险需求周期与保险业贡献的实证分析被引量：2
- 2010年
- 本文采用HP滤波技术对1985年至2009年的GDP与保费收入进行了周期性分析,保险需求周期为5至6年。现阶段保险需求较经济增长波动性较大,并且两者发展的动态波动耦合是一个长期过程。随后,文章以支出法衡量保险业的产出水平,并与GDP进行格兰杰因果关系检验,得出在我国保险业的发展是经济增长的格兰杰原因,同时计算出了保险业对我国经济增长的弹性为0.449,保险业对我国经济增长的贡献较为显著。
- 韩晓峰陈诚
- 关键词：HP滤波向量自回归模型格兰杰检验
- DSGE框架下中国利率期限结构对宏观经济及政策的动态响应研究
- 我国在经过二十多年的发展,形成了以上海银行间同业拆借利率为短期基准利率和以国债收益率曲线为代表的中长期基准利率体系,现阶段利率市场化改革已基本完成,利率期限结构开始作为市场的利率锚参与到微观金融和宏观经济活动中。因此研究...
- 韩晓峰
- 关键词：DSGE利率期限结构
- 文献传递
- 稳态时各等级内保单的风险参数分布研究
——基于索赔次数的NCD应用模型
- 随着经济的发展,汽车产业逐渐成为我国重要的支柱产业之一,与此同时,汽车的逐渐增加使得机动车辆保险的发展就成为必然。目前在我国经营车险的保险公司有近50家之多,费率的市场化必然导致保险公司竞争日益激烈。在目前的市场上,人保...
- 韩晓峰
- 关键词：稳态分布
- 人口年龄结构与保险业发展的国际趋势——基于分位数回归的实证研究被引量：9
- 2015年
- 采用2013年87个经济体的截面数据,通过分位数回归的方法研究了保险业发展的规律。实证研究发现老年人口比对寿险业的密度影响存在边际效应递减,而对寿险深度的影响存在边际效应递增;非寿险密度和深度分别在较低分位和中分位水平以下处受到人口年龄结构的影响均呈现出边际效应递减,而在中高分位水平上的影响并不显著。实证结果表明,中国在老龄化背景下将会迎来寿险业快速发展,但是寿险密度的增加会慢于寿险深度的增加,而非寿险并不会受益于老龄化背景,但会在经济发展过程中稳步提高。
- 敖玉兰韩晓峰
- 关键词：分位数回归保险密度保险深度老龄化
- 稳态时各等级内保单的风险参数分布研究
- 随着经济的发展,汽车产业逐渐成为我国重要的支柱产业之一,与此同时,汽车的逐渐增加使得机动车辆保险的发展就成为必然。目前在我国经营车险的保险公司有近50家之多,费率的市场化必然导致保险公司竞争日益激烈。在目前的市场上,人保...
- 韩晓峰
- 关键词：稳态分布
- 文献传递
- 我国保险周期与保险业贡献率的实证分析——基于HP滤波技术与VAR模型被引量：3
- 2010年
- 本文首次以支出法衡量保险业发展情况,研究保险业内在发展规律,并运用HP滤波技术测算出我国保险周期约为5～7年。通过建立向量自回归模型对保险业产出与GDP进行格兰杰因果关系检验,发现我国保险业的发展是经济增长的格兰杰原因。由此推导出协整模型与误差修正模型,表明保险业对我国经济增长具有显著贡献。在此基础上,通过脉冲响应函数得出保险业的正面冲击在滞后三期时对经济增长的贡献最大,滞后四期时达到稳定状态的结论。
- 韩晓峰陈诚
- 关键词：向量自回归模型格兰杰检验误差修正模型脉冲响应函数
