萧楠
- 作品数：4 被引量：32H指数：3
- 供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
- 发文基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国国债利率期限结构的建模与实证——抗差样条模型
- 本文的主要成果是建立了一个特别针对我国国债市场的利率期限结构模型。尽管各种利率期限结构模型在国外早已发展成熟并应用于实际，但就目前的国内外文献来看，尚未有符合我国实际的利率期限结构模型出现。我国特有的税收制度而造成的避税...
- 萧楠
- 关键词：国债利率期限结构
- 文献传递
- 基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合被引量：12
- 2006年
- 用样条函数建构我国上市国债利率期限结构,在参数估计中运用基于IGG-Ⅰ方案的稳健估计,以降低税收效应以及其他因素对债券价格的扭曲.提供了“严格挑选”和“最大样本”两种稳健估计方案,并且进行了比较,认为“严格挑选”方案更加适用于构建我国国债利率期限结构.
- 程希骏萧楠
- 关键词：利率期限结构
- 抗差样条模型对我国国债利率期限结构的建模与实证被引量：10
- 2007年
- 针对我国国债市场部分债券价格扭曲的情况,提出一种基于抗差估计的样条期限结构模型,来拟合我国国债利率期限结构。实证的结果表明,这种方法具有优良的样本内、样本外性质,并且对错误定价的债券有一定的甄别能力。
- 萧楠程希骏
- 关键词：利率期限结构抗差估计
- ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析被引量：18
- 2006年
- 本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型。在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验。
- 萧楠
- 关键词：金融学ARMA-GARCH模型铜期货
