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王彩惠
作品数:
2
被引量:1
H指数:1
供职机构:
北京工商大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
高扬
北京工商大学经济学院
乔云霞
北京工商大学经济学院
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王彩惠
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乔云霞
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高扬
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期货对现货价格波动影响的实证分析
2009年
已有的理论与实证表明,在一定条件下期货市场可以起到平抑现货价格波动的作用。近年来大宗商品价格波动剧烈,期货市场被认为是导致该结果的主要原因。通过GARCH和虚拟变量的计量方法,对大连商品交易所的豆油和玉米期货进行了实证研究,结果表明,豆油期货上市对平抑现货价格波动能够产生积极影响,而玉米期货则不能对现货价格波动产生影响。
高扬
王彩惠
乔云霞
关键词:
期货市场
现货价格
波动性
GARCH
我国商品期货对现货价格波动性影响的研究
商品期货市场具有帮助现货企业规避系统性风险、提高现货市场的定价效率等功能,但是期货市场中同时存在着大量的风险。近年来,全球大宗商品价格出现了剧烈的波动,市场人士纷纷将矛头指向了期货市场,认为是期货交易加大了现货市场的波动...
王彩惠
关键词:
商品期货
现货价格
波动性
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