张海祥
- 作品数：6 被引量：8H指数：2
- 供职机构：吉林大学数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断被引量：2
- 2009年
- 研究平稳AR IMA(p,d,q)模型的经验似然方法,利用周期图纵坐标I(ωj)的极限性质,给出了参数的估计方程及Whittle’s估计因子,并证明了对数截面经验似然比统计量L(β)的极限分布是自由度为p+q+2的2χ分布,同时给出了模型参数的置信域.
- 张海祥王德辉
- 关键词：ARIMA模型经验似然谱密度
- INAR(1)模型参数的Bayes估计被引量：4
- 2010年
- 利用Bayes方法研究INAR(1)模型的参数估计,给出了模型参数的Bayes估计因子,并通过数值模拟将Bayes估计与Yule-Walker估计、条件最小二乘估计、条件极大似然估计进行比较.结果表明,Bayes估计方法在一定情形下优于其他方法.
- 张哲张海祥张卓飞王德辉
- 关键词：BAYES估计累积量谱分析
- 基于负二项稀疏算子的RCINAR（1）模型的统计推断
- 本文提出了一种新的整值时间序列模型，称为基于负二项稀疏算子的一阶随机系数整值自回归模型，证明该模型为一Markov链，并得到了转移概率的表达式，同时给出了矩及条件矩;给出了模型存在严平稳，遍历解的条件，并证明了解存在的唯...
- 张海祥
- 关键词：遍历
- 文献传递
- INARS(p)模型的拟似然统计推断被引量：2
- 2010年
- 用拟似然方法对p阶基于符号伯努利稀疏算子的整值时间序列模型参数进行估计,得出了参数修正的拟似然估计因子以及该估计因子的极限分布(可以用此极限分布对模型参数进行假设检验等统计分析),并通过数值模拟,将修正的拟似然估计与条件最小二乘估计进行了比较,结果表明,修正的拟似然估计在一定条件下明显优于条件最小二乘估计.
- 薄海玲张海祥张哲
- 关键词：渐近分布
- 多类型的复发事件数据下一类混合模型
- 2015年
- 在本文中,我们针对多类型的复发事件数据提出了一类混合模型,该模型包含比例率模型和Box-Cox转移率模型作为其特殊情况.新模型可以刻画具有成比例和收敛性质的协变量效应.我们基于估计方程方法给出了该模型中未知参数的估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性.最后,我们提出了一种基于残差的模型检验方法.
- 马燕裴艳波张海祥
- 关键词：混合模型
- 整值时间序列和多元面板计数数据的统计推断
- 本文主要从整值时间序列和多元面板计数数据两个方向展开研究.首先,我们把经验似然应用到整值时间序列的领域内,建立了随机系数整值自回归过程参数的经验似然比统计量及其极限分布,构造了参数的置信域;同时,提出了参数的极大经验似然...
- 张海祥
- 关键词：经验似然
- 文献传递
