崔艳君
- 作品数：4 被引量：6H指数：2
- 供职机构：西北师范大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金甘肃省教育厅研究生导师科研项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 相依索赔下风险模型的大偏差及破产概率
- 自从上个世纪60年代以来,重尾分布在应用概率领域,特别是在分支过程,排队论及风险理论等领域有着广泛的应用.在保险业中,许多重大的风险都是由一些大额索赔造成的,如火险,风暴险和地震险等,由于重尾分布能刻画大额索赔这一特性....
- 崔艳君
- 关键词：重尾分布破产概率风险管理
- 文献传递
- 负相依索赔下基于进入过程风险模型的破产概率被引量：1
- 2012年
- 提出了一个基于客户到来的泊松过程风险模型,其中不同保单发生实际索赔的概率不同,假设潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量序列,且属于重尾族L∩D族的条件下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.
- 肖鸿民崔艳君李红
- 关键词：有限时间破产概率
- 负相依索赔下更新风险模型的精细大偏差被引量：2
- 2013年
- 研究了基于客户到来的更新风险模型,该风险模型中假设索赔额序列是负相依不同分布的重尾随机变量序列,则在索赔额服从D∩L族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差.
- 肖鸿民马秀芬崔艳君王英
- 关键词：负相依
- 重尾分布D∩L下延迟索赔风险模型的精细大偏差被引量：3
- 2013年
- 考虑一类带延迟索赔的风险模型,该模型包含两种索赔:主索赔和延迟索赔.当两种索赔的索赔额分别为扩展负相依(END)且不同分布时,可得到损失过程的部分和及随机和的精细大偏差.
- 肖鸿民王英崔艳君
