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姜丽丽

作品数：5 被引量：5H指数：1
供职机构：山东科技大学更多>>
相关领域：理学经济管理电子电信更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 3篇理学
  • 2篇电子电信

主题

  • 3篇期权
  • 3篇精算
  • 3篇保险
  • 3篇保险精算
  • 2篇衍射
  • 2篇疑似
  • 2篇阵列
  • 2篇指数O-U过...
  • 2篇天线
  • 2篇天线阵
  • 2篇天线阵列
  • 2篇线阵
  • 2篇线阵列
  • 2篇回波
  • 2篇海域
  • 2篇保险精算法
  • 2篇沉潜
  • 1篇再装期权
  • 1篇债券
  • 1篇支付

机构

  • 5篇山东科技大学

作者

  • 5篇姜丽丽
  • 2篇贾莉莉
  • 2篇梁向前

传媒

  • 2篇山东理工大学...

年份

  • 2篇2024
  • 2篇2010
  • 1篇2009
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
改进的跳扩散模型下的再装期权定价被引量：4
2009年
针对再装期权作为经理股票期权薪酬机制存在的问题,讨论了设置再装期权上下障碍的必要性,建立了考虑经理股票期权的长期激励因素以及在股市低迷时经理股票期权重置特征的改进的再装期权定价模型.在利率确定的情形下,利用保险精算方法,推导了股票价格服从跳扩散过程的欧式再装期权的定价公式.
贾莉莉梁向前姜丽丽
关键词：再装期权跳扩散过程保险精算方法期权定价
一种基于声涡旋技术的沉潜油探测方法
本发明提供了一种基于声涡旋技术的沉潜油探测方法，属于沉潜油检测技术领域，具体包括如下步骤：采用多模态声呐系统，对探测海域进行大面积扫描，确定沉潜油疑似目标的潜在范围；针对潜在范围，采用OAM声涡旋技术识别沉潜油，使用天线...
吕志超潘华鑫周奇姜丽丽陈佳隆周倩
指数O-U过程下两种期权的保险精算法定价被引量：1
2010年
为了深入探讨保险精算法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,采用能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程刻画了股票价格的变化规律;并利用保险精算法获得了股票价格遵循指数O-U过程的认股权证和可转换债券的定价公式.
姜丽丽梁向前贾莉莉
关键词：保险精算指数O-U过程认股权证可转换债券
一种基于声涡旋技术的沉潜油探测方法
本发明提供了一种基于声涡旋技术的沉潜油探测方法，属于沉潜油检测技术领域，具体包括如下步骤：采用多模态声呐系统，对探测海域进行大面积扫描，确定沉潜油疑似目标的潜在范围；针对潜在范围，采用OAM声涡旋技术识别沉潜油，使用天线...
吕志超潘华鑫周奇姜丽丽陈佳隆周倩
重置期权的保险精算法定价
Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg于1998年提出了利用保险精算的方法研究期权定价,该方法的前提条件不涉及任何的经济假设,突破了传统期权定价方法只适用于无套利、均衡、完备的市场假设的条件限制,...
姜丽丽
关键词：保险精算定价重置期权支付红利分数布朗运动指数O-U过程
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