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向圣鹏

作品数：2 被引量：6H指数：2
供职机构：湖南大学数学与计量经济学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇因果
  • 1篇因果关系
  • 1篇因果关系检验
  • 1篇诊断法
  • 1篇统计模型
  • 1篇期权
  • 1篇稳定性
  • 1篇复合期权
  • 1篇贝叶斯因子
  • 1篇COPULA...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇BAYES

机构

  • 2篇湖南大学

作者

  • 2篇向圣鹏
  • 2篇杨湘豫
  • 1篇陈前达

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
统计模型的稳定性和差异性检验及应用被引量：4
2014年
现在大多数经济模型都涉及时间序列数据,而此时就可能出现模型的参数会随时间的变化而改变,即所谓的结果稳定性的问题。文章研究了利用残差平方和构造F统计量来检验结构的稳定性问题,应用邹氏检验对模型间差异性进行检验,并利用贝叶斯因子做出说明。最后对我国近年房地产市场作实证分析,并对其因果关系进行检验。
杨湘豫向圣鹏陈前达
关键词：贝叶斯因子因果关系检验
Copula理论在复合期权定价中的应用被引量：2
2013年
本文使用风险中性评价方法分三部分计算了复合期权的价值,针对需要计算联合分布的第二部分,通过选取边缘分布为GARCH模型的二元正态Copula模型进行推理验证,结果求得的联合分布与使用风险中性评价方法的计算结果一致.进一步计算得到了时间相依的复合期权的价值,并且给出了使用Bayes时序诊断法和Z检验来诊断期权定价时其出现价格大的波动时的局部拐点的方法.
向圣鹏杨湘豫
关键词：复合期权COPULA模型
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共1页<1>
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