谌金宇
- 作品数：30 被引量：175H指数：9
- 供职机构：中南大学商学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学政治法律更多>>
- 基于三重螺旋理论的高校产学研合作联盟模式研究--以中南大学为例被引量：23
- 2012年
- 产学研合作联盟作为产学研合作的高级形式,是三重螺旋理论在产学研合作中应用的具体体现,并以其利益共享、风险共担等特有的优势而成为人们关注的焦点。为提升产学研合作水平,中南大学从内生动力机制和外部支撑体系两个层面着手,构建了富有成效的产学研合作联盟模式。该模式为我国高校产学研合作联盟的发展带来了有益的启示:要重视观念创新与制度创新,充分发挥政府的第三重作用,积极推动成立科技中介组织。
- 朱学红谌金宇伍如昕
- 关键词：高校
- 基于高频波动率的铜铝期货动态关联性研究被引量：1
- 2017年
- 基于高频数据的时变跳跃性,本文选取2010-2015年上海期货交易所铜铝期货一分钟收盘价作为样本数据,将铜铝期货高频数据的已实现方差(RV)分解为连续样本路径方差(CV)和离散跳跃方差(JV),并运用DCC-MVGARCH模型分别计算连续样本路径方差和离散跳跃方差之间的动态相关系数。结果表明,铜铝期货高频波动率之间存在明显的正相关性,铜铝期货连续变差的相关性与跳跃变差的相关性在动态路径上存在显著性差异,并且前者的相关性程度要高于后者;受欧债危机等极端事件的影响,连续变差与跳跃变差的动态相关性均呈现出局部的高点。
- 朱学红陈强谌金宇
- 关键词：期货市场高频数据
- 基于金融因素的国际期铜价格波动分析
- 2015年
- 本文以2000年2月至2014年12月的月度数据为样本,利用广义脉冲响应函数与方差分解系统考察投机、广义美元指数和美国联邦基金利率对国际期铜价格的动态影响,并引入供需因素进行对比分析。实证结果显示:对国际期铜价格波动影响最大的是广义美元指数;2004年以后,金融因素对国际期铜价格波动的贡献程度远远大于供需因素,其中投机行为的作用明显提高,这表明金融因素对国际期铜价格的变化起了显著作用。
- 朱学红韩飞燕谌金宇
- 关键词：价格波动VAR模型脉冲响应函数方差分解
- 国际有色金属价格的“中国需求”分解及解释被引量：6
- 2015年
- 笔者通过构建可变参数的状态空间模型,采用2001年~2013年的月度数据,对影响国际有色金属价格的"中国需求"进行了分解,系统考察了国际有色金属价格与主要"中国需求"因素、工业总产值、进口总额及货币供应量之间的动态关系,结果显示:"中国需求"对国际有色金属价格的动态影响轨迹在2009年5月发生结构性变化;从2009年5月开始,"中国需求"对国际有色金属价格的影响渐趋稳定,预示着我国新一轮有色金属需求开始由库兹涅茨曲线上升期转入稳定期;工业总产值、进口总额对国际有色金属价格的影响系数基本为正。而由于投机性存货的作用,与预期相反,货币供应量与国际有色金属价格总体呈现负向关联。
- 朱学红谌金宇钟美瑞郭尧琦
- 关键词：有色金属价格状态空间模型
- 引入外部冲击的中国铜期货市场高频波动率建模与预测被引量：10
- 2018年
- 在中国经济逐渐全球化的背景下,引入外部冲击对中国有色金属期货市场的高频波动率进行建模和预测,有利于提高对中国有色金属价格波动的预测能力。本文将外部冲击信息引入HAR-RV-CJN模型,以中国上海期货交易所铜期货高频数据样本为例,对模型的拟合效果进行实证检验,并基于自举法的SPA检验,评估高频波动率模型的预测精度。结果表明,外部冲击变量在长期内对期铜已实现波动率的预测产生重要影响,引入外部冲击信息后的HAR-RV-CJN-ES模型相比于HAR-RV-CJ模型和HAR-RV-CJN模型,拟合效果和预测精度在长期都有了显著提高。
- 朱学红朱学红韩飞燕韩飞燕
- 关键词：铜期货市场
- 信息溢出视角下的中国金属期货市场国际定价能力研究被引量：16
- 2016年
- 基于多维信息溢出视角,本文采用有向无环图和溢出指数模型,以上海期货交易所(SHFE)、伦敦金属交易所(LME)、纽约商品交易所(COMEX)三大期铜市场为例,对1994-2015年间中外期铜市场的动态联动性进行了研究,考察了中国期铜市场国际定价能力的现状及动态趋势。结果显示,中外期铜市场的收益溢出效应要强于波动溢出效应,并且收益率溢出与波动率溢出在动态路径上存在显著性差异,收益溢出指数具有明显的上升趋势,而波动率溢出指数则呈现较强的不规则波动;此外,SHFE期铜市场的国际定价能力表现出阶段性特征,在2003年10月以前呈现逐渐上升趋势,之后有所下降,在2007年后又得到显著提升,但国际市场对SHFE期铜市场的信息溢出强度要高于SHFE期铜市场的对外溢出,显示现阶段SHFE期铜市场的国际定价能力还相对较弱。
- 朱学红谌金宇邵留国
- 关键词：信息溢出期铜市场
- 基于产业复杂网络的中国隐含钴消费结构特征及关键路径研究被引量：3
- 2022年
- 为增强中国钴资源相关产业链的安全性、协同性和高效性,全面解析我国产业间钴消费的特征及演变规律,构建中国2007年和2017年环境拓展投入产出表,核算产业间隐含钴消费量,在此基础上建立2007年和2017年中国隐含钴消费产业关联网络(ECIN)。结果表明,2017年中国隐含钴消费结构较2007年更加紧密,呈现出向部分战略性新兴产业集聚的趋势;电池部门的关键性大幅提高,占据了ECIN中40%的钴输出;关键隐含钴消费路径由建筑业需求驱动转变为交通运输和消费电子品行业需求驱动,且二者所引致的关键路径贡献率分别为13.9%和10.1%。建议针对钴产业链不同部门采取差异化措施,尽量防范和化解核心部门可能的钴供给短缺问题,同时采取联动措施加强对关键路径上各部门的协同管理。
- 朱学红朱学红曾安琪谌金宇
- 关键词：产业网络
- 政治风险的跨国动态溢出效应——基于溢出指数模型的实证研究
- 2023年
- 本研究运用Diebold和Yilmaz提出的溢出指数模型,计算了全球22个主要经济体1984~2020年的总体和方向性政治风险溢出效应,并重点剖析了中国与其他国家的政治风险关联结构。研究结果表明:政治风险通过政治、经济、社会、文化等直接和间接联系进行跨国传播,平均总溢出指数为45.16%;政治风险溢出强度在金融危机和恐怖袭击等全球重大经济和政治事件期间显著升高,主要国家的边际净溢出指数和边际总溢出指数大幅增加;各国的政治风险溢出指数比溢入指数波动幅度更大,而发展中国家的溢出和溢入水平均略高于发达国家;中国政治风险的溢出和溢入效应均排名靠后,但在其加入WTO之后以及全球金融危机期间出现波动高峰;在所有国家中,澳大利亚、印度、日本与中国有着较强的政治风险双向溢出关系,南非受到中国政治风险较大的溢出影响,而瑞士、阿根廷和西班牙是中国政治风险的较大输入性来源。
- 周美静谌金宇黄健柏
- 关键词：政治风险金融危机恐怖袭击
- 商品期货对股票资产的风险分散价值被引量：4
- 2016年
- 随着商品金融化进程的加快,大宗商品的金融属性也不断凸显,对股票市场的冲击也日益显著。基于风险分散视角,通过构建DCC-MVGARCH模型与MS-VAR模型,对我国铜、铝、豆粕和天然橡胶等四种具有代表性的商品期货的组合投资价值进行了实证检验。结果显示:商品期货对股票资产的风险分散价值出现了分化,金融化程度较高的有色金属、能源化工期货与股票的相关性出现了系统性的上升,其对股票资产的风险分散能力下降,而金融化程度较低的农产品期货则一直与股票保持着低相关性,风险分散能力最好。进一步研究表明,在不同股市状态下,商品期货对股票资产的风险分散效果存在显著差异。
- 朱学红谌金宇彭韬钟美瑞
- 关键词：金融化商品期货DCC-MVGARCH模型MS-VAR模型
- 国外研究型大学科研质量提升的经验与启示
- 2023年
- 研究型大学在各国学术体系中均处于领军地位,引领本国的学术价值和学术导向。科学研究是研究型大学的核心任务之一,研究型大学的科研质量与其学术声望和国际竞争力密切相关,也是建设一流研究型大学的关键所在。论文采用文献研究与调研访谈相结合的方法,试图整理出国外研究型大学科研质量提升的成功经验,并结合我国研究型大学实际情况,从研究型大学定位、人事制度、经费管理、外部合作四个角度入手,为我国研究型大学科研质量的提升提出可行建议。
- 谌金宇耿源谢菊兰彭韬
