周智超
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
- 供职机构：广西大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 不同凸交易成本函数下的风险偏好投资组合模型被引量：1
- 2013年
- 在原有的含投资者风险偏好参数的投资组合模型的基础上,加入交易成本函数,使模型更具现实意义。交易成本函数的类型有两大类:凸交易成本函数和凹交易成本函数。将各种凸交易成本函数运用于含投资者风险偏好参数的投资组合模型中,运用优化的方法求解新模型。采用拉格朗日乘子法和增广拉格朗日乘子法进行求解,并对模型进行了实例检验。
- 韦增欣韦鑫周智超
- 关键词：风险偏好投资组合模型
- 个人投资A股的策略研究
- A股市场是个人投资者重要的金融投资场所。部分个人投资者不具有专业的投资分析知识，无法在A股市场中稳定获利。因此，研究具有较高收益的投资策略具有重要的理论和实践意义。本文主要研究内容是:
(1)提出了三个基于技术分析...
- 周智超
- 关键词：投资组合整数规划A股市场
- 文献传递
- 技术分析在A股市场的有效性研究及实证检验被引量：2
- 2013年
- 技术分析作为一种证券投资分析手段,其有效与否的关键是运用该手段进行股票投资能否获得超额利润。通过对沪深股市进行模拟投资的研究表明在中国A股市场运用技术分析可以构建出能获得超额利润的股票投资策略。实证检验说明技术分析在中国A股市场中是有效的,也说明中国的A股市场并未完全达到弱式有效市场。
- 韦增欣周智超韦鑫
- 关键词：弱式有效
- 三类风险偏好投资者的投资组合模型
- 2013年
- 根据投资者不同的风险偏好程度,将投资者分为三大类:风险偏好型投资者,风险厌恶型投资者,风险中性型投资者。在实际的证券投资过程中,交易成本不可避免。文章在马柯威茨的证券组合模型的基础上,综合考虑投资者的风险偏好和交易成本,构建三个证券组合模型,并运用优化算法求解。
- 韦增欣韦鑫周智超
- 关键词：投资组合模型交易费用优化算法
