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严威

作品数：3 被引量：6H指数：1
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇实证
  • 2篇实证分析
  • 2篇金价
  • 2篇黄金
  • 2篇黄金价格
  • 2篇黄金价格预测
  • 2篇价格预测
  • 2篇罚函数
  • 1篇损失函数
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇黄金交易
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率预测
  • 1篇交易

机构

  • 3篇中国科学技术...

作者

  • 3篇严威
  • 2篇尹伟
  • 2篇缪柏其
  • 1篇叶五一

传媒

  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇中国科学院研...

年份

  • 2篇2012
  • 1篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析被引量：6
2012年
采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格.构建方法包括:1)岭估计方法;2)基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子.实证检验表明,该方法构建的模型有效改进了单参数EWMA预测模型,其预测精度优于已有方法.
严威尹伟缪柏其叶五一
关键词：黄金价格预测罚函数损失函数
基于加权损失函数下广义指数预报因子模型的汇率预测
2012年
本文提出在加权损失函数下构建汇率预测的广义指数预报因子模型。该方法首先选取有限个不同滑动参数构造指数预报因子,同时基于绝对值损失和平方损失的提出加权损失函数作为变量筛选的准则,然后在该准则下将指数预报因子进行线性组合,建立汇率预报的广义指数预报因子模型。本文最后用英镑/美元单周汇率数据与文献中的一些已有方法做比较,实证分析表明本文提出的方法在汇率预测效果上有较大改进。
尹伟严威缪柏其
关键词：汇率预测
应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析
本文对应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型问题进行了研究。本研究分为五个部分：第一部分介绍了黄金的供需状况、在世界经济中的作用以及当前广泛采用的国际黄金现货期货价格标准，阐明了黄金价格预测的重要经济意义，并对已有的黄金...
严威
关键词：金融市场黄金交易
文献传递
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