金泰一
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：上海财经大学证券期货学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国股票市场量价关系的重新审视——基于鲁棒(Robust)方法的研究
- 本文将鲁棒(Robust)方法引入股市量价关系的研究领域,并将研究结果同传统的经过Unit Root Test、ADF检验,修正过异方差(怀特程序)的最小二乘法(OLS)的结果进行分析对比。同时针对国内现有研究的不足,将...
- 田大伟金泰一
- 关键词：交易量收益率最小二乘法
- 文献传递
- 中国股票市场量价关系的重新审视--基于鲁棒(Robust)方法的研究被引量：3
- 2004年
- 本文将鲁棒(Robust)方法引入股市量价关系的研究领域,并将研究结果同传统的经过UnitRootTest、ADF检验,修正过异方差(怀特程序)的最小二乘法(OLS)的结果进行分析对比.同时针对国内现有研究的不足,将收益率扩展到收盘收益率和开盘收益率,将交易量扩展到交易量和交易量变化,同时研究了滞后1-5天交易量和交易量变化对两种收益率的影响,并对研究结果进行了深入细致的分析.
- 田大伟金泰一
- 关键词：交易量收益率最小二乘法
- 中国股票市场量价关系的重新审视--基于鲁棒(Robust)方法的研究
- 本文将鲁棒(Robust)方法引入股市量价关系的研究领域,并将研究结果同传统的经过UnitRootTest、ADF检验,修正过异方差(怀特程序)的最小二乘法(OLS)的结果进行分析对比。
- 田大伟金泰一
- 关键词：交易量收益率最小二乘法股票市场量价关系
- 文献传递
