熊炳忠
- 作品数：20 被引量：22H指数：3
- 供职机构：嘉兴学院南湖学院更多>>
- 发文基金：浙江省教育厅科研计划浙江省自然科学基金全国教育信息技术研究“十二五”规划课题更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 期权定价的Monte Carlo模拟精度改进技术及其R软件实现
- 2017年
- 提高模拟精度是蒙特卡洛模拟应用于解决实际问题的关键。在介绍对偶变量法、控制变量法、重要抽样技术以及分层抽样法的基本原理基础上,将这四种精度提高技术应用于标准欧式期权的模拟定价,基于R软件平台给出它们的实现程序,对比这些方法与普通蒙特卡洛模拟方法所给出期权定价的精度提高效果,结果表明它们都有较好的提高精度效果,尤其是分层抽样法,精度可以达到一般蒙特卡洛模拟精度的5倍之多。
- 熊炳忠
- 关键词：期权定价MONTECARLO模拟R软件
- 基于MCMC二叉树期权定价模型实证研究被引量：3
- 2010年
- 由于直观、易懂、经济意义明显等特点,二叉树期权定价模型被广泛应用于金融衍生品交易市场.但由于该模型给出的定价与市场实际价格存在较大差异,导致这个差异主要是对标的资产收益率的波动率的不同进行估计.文章提出可基于MCMC方法来估计这一重要参数,通过分析中国权证市场的实际数据,比较了通常的二叉树模型与基于MCMC二叉树模型的定价,结果表明,尽管它们都低估了市场价格,但基于MCMC二叉树模型的定价效果好于通常二叉树模型的结果.
- 熊炳忠
- 关键词：MARKOVCHAINMONTECARLO方法波动率
- 基于偏最小二乘回归的国家示范高职院校绩效分析
- 2014年
- 本文章基于70所国家示范性高职院校的相关指标数据,运用偏最小二乘(PLS)回归方法进行建模分析,构建其投入产出绩效模型,给出各产出指标关于投入指标的数量化关系表达式。计算结果表明,PLS是对高职院校绩效分析行之有效的量化分析方法。
- 卢素丽熊炳忠
- 关键词：偏最小二乘回归国家示范性高职院校绩效分析
- 基于R软件的金融资产收益波动率建模分析被引量：1
- 2014年
- 金融资产收益波动率是金融计量分析的核心议题，该文考虑对其建模分析的计算机实现问题。利用R软件的强大计算与绘图功能，给出金融资产收益波动率各个模型的模拟实现以及对实际金融市场数据的各种建模分析。
- 熊炳忠
- 关键词：波动率R软件
- 基于MCMC主成分回归分析方法的经济增长因素研究被引量：1
- 2015年
- 将MCMC算法融合到主成分回归分析模型中,提出MCMC主成分回归分析方法.新方法既具有有效避免解释变量之间的多重共线性问题以及简化回归方程结构的主成分回归分析方法的优势,又能够充分利用MCMC算法的融合先验信息、模型信息及样本似然函数的长处.将方法应用于对嘉兴市1997年至201.0年的经济发展指标的数据建模分析,结果表明,方法能有效克服现有分析方法的不足,建立预测精度更高的模型.
- 熊炳忠
- 关键词：主成分回归经济指标
- 大学生参与高职教学管理模式探究被引量：1
- 2013年
- 近年来，鼓励大学生参与高职教学管理是高等教育管理发展的一大趋势。大学生参与高职教学管理有利于提高教育教学质量，发挥大学生的主体意识，满足大学生作为消费者的权益。“民主课堂”教学模式、学评教活动、教学信息员制度是实现大学生参与高职教学管理的主要模式。通过大学生参与教学管理，能体现“以人为本”的教育宗旨，促进高职教育教学质量的提高和大学生素质的全面发展，有利于教学管理目标的达成。
- 卢素丽熊炳忠
- 关键词：高职教学管理大学生参与
- 基于粒子滤波算法的智慧社区信息化服务绩效评价被引量：1
- 2018年
- 由于现行绩效评价的层次分析法易受主观因素影响与模糊综合评价法隶属函数选取具有主观随意性的不足,提出基于粒子滤波算法的绩效评价方法。根据智慧社区建设绩效评价指标体系,利用浙北地区若干试点智慧社区的信息化服务统计调查数据,对比分析基于粒子滤波方法与模糊层次综合评价法对智慧社区信息化服务绩效评价的结果,表明基于粒子滤波算法的绩效评价是有效的且具有更优的客观准确性。
- 熊炳忠
- 关键词：信息化服务粒子滤波绩效评价
- 亚式期权的MCMC回归模拟定价
- 2013年
- 在Boyle将几何平均亚式期权定价作为算术平均亚式期权定价的控制变量基础上,提出将马尔科夫链蒙特卡洛算法融入到方差减少方法的控制变量技术中,对回归方程系数进行有效估计,实现算术平均亚式期权的更加合理定价.并以对无红利算术平均亚式看涨股票期权定价为例,进行大量实证模拟,从期权价格、期权价格标准差等方面与蒙特卡洛模拟方法、最小二乘控制变量方法进行对比分析,结果表明,基于MCMC回归模拟的定价方法具有可行性与有效性.
- 熊炳忠
- 关键词：亚式期权蒙特卡洛模拟
- 基于R软件的概率统计课程实验教学探析被引量：2
- 2015年
- 概率统计是大学本科阶段的一门重要数学课程,为使学生更好地理解该学科的思想,掌握其处理随机问题的方法,培养动手解决实际问题的能力,本文提出基于便捷的R软件平台进行概率统计课程的实验式教学,实现理论模型与计算结果的直观可视化,激发学生的学习兴趣,提高课堂教学效果。
- 熊炳忠
- 关键词：概率统计实验教学课堂教学
- 基于稀疏贝叶斯极限学习机算法的股票价格预测
- 2018年
- 股票价格模型是金融理论分析与实证分析的重要基础,学术界与金融业界对其建模预测一直保持着极大的兴趣,但由于股票价格表现出高噪声性、强非线性、随机分形结构以及长记忆效应等特点,需要融合优化算法、统计学习方法与金融学理论对其建模分析。基于传统方法的股票价格过程建模预测结果往往精度不够好,所建立的模型泛化能力较差。基于稀疏贝叶斯极限学习机(SBELM)方法对股票价格进行建模预测,SBELM既能保持传统极限学习机(ELM)算法训练过程简捷的优点,又具有稀疏贝叶斯学习机自动选择隐藏层节点数的优点。利用上证综合指数2014-2015年的市场数据,比较基于SBELM方法的建模预测与基于贝叶斯极限学习机(BLEM)、ELM以及BP神经网络学习算法的建模预测,结果表明,基于SBELM方法的市场指数模型预测精度最高、泛化能力最强,具有较好的应用价值。
- 熊炳忠
- 关键词：稀疏贝叶斯极限学习机股票价格
