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杨国安

作品数：3 被引量：4H指数：1
供职机构：湖南大学金融与统计学院数量经济研究所更多>>
发文基金：湖南省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理金属学及工艺更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 3篇投资组合
  • 2篇证券
  • 2篇证券投资
  • 2篇风险管理
  • 1篇定量管理
  • 1篇信度
  • 1篇证券投资组合
  • 1篇证券投资组合...
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇组合模
  • 1篇线性规划
  • 1篇线性规划模型
  • 1篇卖空
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险管理
  • 1篇金融市场

机构

  • 3篇湖南大学

作者

  • 3篇杨国安
  • 2篇胡宗义
  • 2篇王腊芳
  • 1篇罗娟

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2006
  • 2篇2005
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
2006年
杨国安胡宗义王腊芳
关键词：VAR计算方法投资组合金融市场风险信度金融风险管理定量管理
基于VaR的现代证券投资组合优化及实证研究
现代证券投资组合理论是以经典的 Markowitz 证券投资组合理论为基石的。该理论在实际应用中还存在着诸多缺陷，这些缺陷促使学者们不断地对其进行创新研究，最新进展是将时下流行的风险管理方法—VaR方法引入该理论中对其进...
杨国安
关键词：VAR方法证券投资组合风险管理
文献传递
基于风险计量指标的投资组合决策模型被引量：4
2005年
本文在介绍β系数涵义的基础上,以β系数的证券投资风险分析为起点,以考虑交易费用和是否允许卖空为条件,建立起相应的线性规划模型,并借助线性规划的大M法,分析了模型解的性质,最后给出了具体的数值分析。
王腊芳胡宗义杨国安罗娟
关键词：证券投资投资组合模型线性规划模型卖空
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共1页<1>
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