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张娜

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：武汉科技大学理学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇遗传算法
  • 1篇英文

机构

  • 2篇武汉科技大学

作者

  • 2篇张娜
  • 2篇余东
  • 1篇柳雪飞

传媒

  • 1篇科技创业月刊
  • 1篇应用数学

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
遗传门限GARCH模型及其应用研究
2012年
在金融时间序列中,GARCH模型能够较好地描叙其异方差性,而门限自回归(TAR)模型能准确地刻画序列的非线性规律。结合两者优点建立了门限GARCH模型,并利用遗传算法,选用2003年1月2日到2011年1月10日共1 945个上市日上证综合指数进行了实证分析。由实证分析结果中与GARCH模型比较发现,门限GARCH模型拟合及预测精度在处理数据上有优势,更适合描叙非线性规律;而且,由于随机性的存在,使得所建模的模型不一,丰富多变,便于决策者从中选取合适的模型进行时序分析和金融解释。
柳雪飞余东张娜
关键词：遗传算法
基于利率的期限结构模型的债券价格过程的分形性质(英文)
2010年
本文研究了由文[4]( KENNEDY D P.The term structure of interest rates as a Gaussian randomfield[J] .Mathematical Finance ,1994 ,4(3) :247-258 .)提出的利率期限结构模型下的债券价格过程,并获得了债券价格曲线是一条Hausdorff维数为3/2的分形曲线.
余东张娜
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共1页<1>
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