柳建芳
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
- 供职机构：武汉理工大学经济学院更多>>
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- 改进的小波阈值去噪方法在外汇市场中的应用
- 2010年
- 金融时间序列本质上具有非平稳性、非线性、信噪比低的特点,因此在对其进行分析前,有必要消去一些随机噪声。传统的软、硬阈值去噪方法分别存在偏差和方差过大的缺点。本文在硬、软阈值方法基础上,改进了阈值函数的选取,引入硬、软阈值折中函数和改进的指数型阈值函数的小波去噪方法。并利用Matlab对四种去噪方法进行了对比,结果表明硬软阈值折中方法去噪效果要优于其他方法,并将该去噪方法应用在外汇市场中,给外汇走势的分析者提供了数据处理工具。
- 柳建芳陈龙李辰
- 关键词：小波理论阈值去噪MATLAB仿真信噪比
- 基于小波消噪的聚类模式挖掘在股票收益率预测中的应用
- 金融管理研究的一个显着特点是数据分析量非常大、不确定性因素多,面对当今时代的海量金融数据,基于传统的统计技术建立的模型假设条件多,在实际应用中难以凑效。数据挖掘是20世纪90年代中期兴起的统计决策新技术,其过程是发现海量...
- 柳建芳
- 关键词：聚类分析小波去噪时间序列
- 文献传递
- 基于GARCH-VaR模型的股票市场风险度量研究被引量：3
- 2010年
- 通过对沪市一段时期内的收益率序列进行检验,得到收益率残差序列满足ARCH效应,所以GARCH模型非常适合VaR计算中的波动性的估计。基于2种不同分布(t分布和GED分布)假定下,讨论GARCH类模型的VaR计算,并从实际数据出发计算了沪市2005年1月31日到2009年12月31日平均一天期的VaR值,据此定量测量股票市场风险,这可以为股票投资机构的风险管理及一般股票投资者的投资风险分析提供依据。
- 魏建国柳建芳吴奇峰
- 关键词：VAR计算GARCH类模型参数估计
