张忠桢
- 作品数：44 被引量：171H指数：9
- 供职机构：武汉理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金物宝天华国际基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术医药卫生更多>>
- 大规模均值方差资产组合优化的逆矩阵法被引量：4
- 2002年
- 介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。在微机上运行Delphi程序的实验结果表明:由上海和深圳股市1072支股票70期周末收盘价数据计算出20种不同最优投资组合仅需7秒钟;共进行了314次旋转运算,每次旋转运算约需k^2+1072k次乘法和加法运算,4≤k≤47 。
- 张忠桢
- 关键词：均值方差资产组合
- 不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究被引量：2
- 2008年
- 运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
- 张鹏张忠桢
- 关键词：投资组合
- Markowitz资产组合理论在复合套期保值中的应用被引量：5
- 2001年
- 首先论述了马科维茨的风险分散化理论及其方法论意义，接着说明了马科维茨运用风险分散化思 想而提出的资产组合选择理论及其启示。最后，重点论述了马科维茨资产组合选择理论在复合套期保值中的 应用，并用投影算法求解了一个实例。
- 林辉平刘燕武张忠桢
- 关键词：资产组合选择资产组合理论
- 中美商业银行信用风险管理的比较分析及对策被引量：9
- 2002年
- 通过中美商业银行信用风险管理比较,分析中国商业银行信用风险管理存在的问题,并提出相应的对策。
- 张忠桢张鹏
- 关键词：商业银行信用风险管理
- 不允许卖空情况下M-VaR和M-SA投资组合比较研究
- 为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,文章分别研究了均值-VaR(M- VaR)和均值-半绝对偏差(M-SA)投资组合模型,并分别结合序列二次规划法和不等式组的旋转算法以及线性规划的旋转算法进行...
- 张鹏张忠桢
- 关键词：投资组合均值-VAR模型
- 文献传递
- 线性不等式组的一种新算法被引量：6
- 2002年
- 介绍线性不等式组的一种以旋转运算为基础的直接解法。由于这种方法无须添加任何变量,计算用表非常紧凑。不仅使每次迭代的计算量较小,而且可以方便地从理论上分析问题,证明了此算法在每次迭代中按最小下标规则选择入出向量可以避免循环。计算机实验表明,该算法可以非常有效地求解马科维兹的资产组合选择模型。
- 张忠桢唐小我
- 关键词：线性不等式组基本解
- 信用风险度量的改进专家方法
- 2002年
- 介绍了传统专家方法(5C 因素法),并给出了其三个方面的优点和缺点。提出了改进专家方法即利用决策树辅助决策以及利用判断矩阵求特征向量的方法确定权重,改进了传统专家方法三个方面的缺点,继承了传统专家方法的优点。因此改进专家方法在现代商业银行信贷活动中具有很好的应用前景,尤其是用在巨额贷款中。另一方面,由于中国商业银行目前还不具备应用计量模型度量信用风险,因此改进专家方法在中国商业银行信贷活动中具有广阔的应用前景和现实意义。
- 张鹏曾永泉张忠桢
- 关键词：决策树信用风险
- 具有分段线性交易成本的投资组合优化研究
- 2006年
- 张鹏张鹏张忠桢
- 关键词：投资组合模型交易成本预算约束资产收益率
- 组合证券投资比例系数的计算方法被引量：11
- 1994年
- 组合证券投资比例系数的计算方法张忠桢唐小我（武汉工业大学管理工程系）（电子科技大学管理学院）本文分三种情形讨论组合证券投资比例系数的计算，重点在于非负数的计算方法。１引言证券投资是指在证券市场上购买有价证券，以利息或股息的形式取得收益的一种活动。证券...
- 张忠桢唐小我
- 关键词：组合证券投资证券投资比例系数
- 自融资均值方差投资组合模型的旋转算法被引量：12
- 2004年
- 将自融资投资组合问题用一个以极小化方差风险为目标的凸二次规划表示,用线性不等式组的一种旋转算法解其库恩塔克条件的线性部分并使互补松弛条件得以满足.
- 陈铁英张忠桢
- 关键词：均值方差模型凸二次规划
