孙荣
- 作品数：46 被引量：58H指数：4
- 供职机构：重庆工商大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金重庆市教委科研基金全国统计科学研究计划重点项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>
- 教育板块对金融市场风险传染的影响测度
- 2024年
- 风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指数的日收益率进行建模。研究结果表明:样本期内,上证指数、沪深300指数以及深证成指数作为综合股票指数,相较于教育指数,其抗风险能力更强;上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指数间存在明显的双向风险溢出效应且风险传染强度不对称;研究中发现VaR(在险价值)以及CoVaR(条件在险亏损)一般会低估市场的风险和市场的条件风险。
- 杨杰胜孙荣
- 关键词：COPULA风险传染
- 中资寿险业表外管理技术与金融衍生工具选择
- 2010年
- 利率风险是寿险业资金运用系统风险中最重要的一种风险,由于利率的波动对企业资产与负债造成不同程度的影响,会导致资产与负债不匹配的风险。使用表外管理技术,通过金融衍生工具如远期利率协议、利率期货合约、利率互换合约、利率期权的合理配置,将利率风险部分地转移到资本市场来有效对冲市场利率风险,是中资寿险业防范利率风险的有效途径。
- 孙荣
- 关键词：利率风险金融衍生产品
- 一种利率双随机条件下的有序状态寿险精算模型被引量：3
- 2012年
- 有序状态的联合寿险依赖于多个被保险人的死亡顺序,与一般的联合寿险相比具有一定的复杂性.本文研究联合生命保险中有序条件的复合状态寿险精算函数,对利率采用反射Brownian运动和Poisson过程的双随机模型及死亡均匀分布假设下的一种联合投保有序条件的复合状态建模,给出了生命年金、保险金、纯保费精算现值及保险金的二阶矩的表达式.运用这些表达式可以对联合投保有序状态的保险损失风险进行分析.
- 孙荣
- 关键词：寿险精算
- 基于随机利率的养老金计划多重衰减模型与精算被引量：4
- 2010年
- 在保险精算中把同批人受两个或者两个以上减因影响陆续减少过程规律的数学模型称为多重衰减模型。理论研究对可变利率条件下的养老金多重衰减模型讨论甚少。文章将利率设定为Vasicek模型,并根据生存年金理论得到离散条件多重衰减模型的年金、保险金及净保费责任准备金的精算现值表达式。这对解决企业科学合理地设计各种养老金计划,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要意义。
- 孙荣
- 关键词：养老金计划VASICEK模型
- 随机条件下的破产风险分析
- 2005年
- 破产风险是保险精算所涉及的一个重要内容。本文拟应用随机过程中的G/G/1排队系统及鞅序列方法来分析破产 概率。从而揭示破产风险大小。
- 孙荣
- 关键词：破产风险破产概率风险分析保险精算
- 基于卷积神经网络(CNN)的医药行业上市公司财务预警研究被引量：1
- 2023年
- 新冠疫情的暴发,使我国医药行业受到巨大影响。医药行业上市公司的财务风险问题受到各个群体的关注,尤其对于投资者来说,预测医药行业上市公司的财务风险尤为重要,它可以为投资者提供决策参考。使用一维卷积核对一维财务数据提取特征,构建出一维卷积神经网络模型来预测医药行业上市公司可能面临的财务风险。该模型使用历史财务数据作为输入,训练神经网络模型来预测企业的未来财务状况,并根据模型输出的结果进行财务预警。研究结果表明,使用一维卷积神经网络进行财务预警可以提高预测准确性和预警效果,有效降低企业财务风险。这种方法在预防和化解财务危机方面具有广泛的应用前景和实际意义。
- 王雪峰孙荣
- 关键词：医药行业卷积神经网络财务预警财务危机
- 重庆市保险市场发展现状分析
- 2007年
- 作为我国最为年轻的一个直辖市,重庆市的保险市场近几年来取得了较快发展。通过对保险市场现状分析可以对保险市场发展的实际水平及存在的问题有更深入认识,保险中介市场的完善、保险市场的开发、业绩的增长对促进重庆保险市场的发展具有重要意义。
- 孙荣
- 关键词：保险市场保险中介
- 分类耦合式统计学专业课程实验教学范式创新研究
- 2017年
- 分类耦合式实验教学范式从系统教学理念出发，以人才分类培养目标为基础，科学合理的设计实验教学内容，克服了传统的统计学专业课程实验教学中各课程教学条块分割，教学内容重复、教学资源浪费、教学目标模糊等缺陷，有利于人才的分层次培养，提高教学效率。本文依据统计专业特点，对分类耦合式实验教学范式的人才分类培养目标、专业能力划分、实验节点划分与耦合等相关问题进行了分析，从教学实践效果看，他弥补了传统教学方法的不足，提高了教学效果。
- 孙荣
- 关键词：专业课程
- 运用带跳过程的死亡力度对死亡率的估计被引量：1
- 2021年
- 死亡率是分析各类寿险精算函数的基础。在传统的精算实务中实质上是假定了死亡率是静态不变的,然而,根据世界各国的历史人口统计数据,死亡率却是随时间而变动的,具有随机性和非连续性。人口老龄化所带来的长寿风险对社会养老保险精算带来巨大的挑战,准确的预测死亡率,提高精算结果的科学性是防范长寿风险的主要技术手段。本文对带跳随机死亡力度模型的参数提出估计方法,进而对死亡率进行预测。通过实证研究,总体来看,利用这种方法对死亡率的预测结果具有较好的预测精度。
- 孙荣
- 关键词：跳过程死亡率
- 基于车险索赔数据的GAMLSS模型研究
- 2022年
- 关于均值参数、尺度参数和形状参数的广义可加模型(GAMLSS),由广义线性模型(GLM)拓展而来。对索赔频率模型主要用泊松分布、负二项分布以及对应的零截断分布,对索赔强度模型采用伽马和逆高斯分布,依次创建GLM和GAMLSS模型。通过对比分析发现,零截断负二项分布下的GAMLSS模型更适合用于索赔频率的建模,逆高斯分布下的GAMLSS模型更适合对索赔强度的建模;基于所有参数建立的GAMLSS模型较常见的GLM模型有更好的表现。
- 杨小藜孙荣
- 关键词：索赔频率
