蒋文江
- 作品数：15 被引量：16H指数：3
- 供职机构：云南师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金海南省自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理建筑科学更多>>
- 贸易争端对行业投资风险的效应实证研究被引量：1
- 2019年
- 运用计量金融学、统计学等量化工具研究了中美贸易争端对我国经济的影响.通过对贸易争端爆发前后申万二级行业指数的VaR和VaB/VaR的量化分析,给出了受贸易争端影响较大的行业较为精准的定位,并以此为依据提出了相应的对策.
- 李晓宁蒋文江赵茂常世伟
- 关键词：贸易争端信息挖掘
- 一种QQ-Plot新生成方法及其在NIG分布中的应用（英文）
- 2016年
- 提出了一个生成QQ-Plot的新方法,该方法适用于一切可以模拟的随机变量,包括概率分布密度函数,概率分布函数,分位数函数无显示表达式的所有随机变量.通过对NIG分布的实证研究表明,新方法在保持极高精度的同时,与传统使用求分布函数的反函数方法相比,速度有高达400多倍的提升.该文还提供了与NIG分布相关的Matlab程序.
- 蒋文江吴江强
- 多个关联确定性时间序列微分方程建模方法研究被引量：1
- 2015年
- 从纯数学的角度,对多个关联确定性时间序列分别进行多次累加产生新序列,研究序列之间的关系,建立多元线性(或非线性)回归方程.给定显著性水平α,对每个回归方程进行显著性检验.在置信度1-α下建立微分方程组模型,从而揭示这些时间序列之间的关系,实现对原序列的预测和控制.最后用1995-2014年海南省GDP和接待旅游人数建立微分方程组模型并进行预测.
- 孙文凯胡晓华蒋文江
- 关键词：微分方程
- 因子服从指数分布的因子分析模型的参数估计研究被引量：1
- 2020年
- 在假定因子服从指数分布的基础上,构建了一类因子模型,并用基于EM算法的极大似然估计给出模型中的参数估计,其中的E步借助M-H算法来完成,采用的模拟研究方法为MCECM算法,对参数估计的效果进行了模拟分析,结果表明用MCECM算法来确定新因子模型中的参数是合理的.
- 周国琼蒋文江
- 关键词：EM算法极大似然估计
- 基于单方程计量经济模型的贝叶斯分析被引量：4
- 2013年
- 研究了关于单方程计量经济模型的贝叶斯统计推断问题,即根据样本似然函数的形式构造出未知参数的先验分布,选取正态-Gamma分布为先验分布,对后验分布进行统计推断.最后推导了未知参数在二次损失函数下的贝叶斯估计.
- 周俊梅蒋文江
- 关键词：计量经济模型贝叶斯估计先验分布后验分布
- 度量股票市场情绪指数的新方法——基于状态空间模型被引量：1
- 2016年
- 众所周知,市场参与者的整体情绪对市场走势有极大的影响,如何度量这一情绪的变化过程,进而研究其对证券市场的影响,有重要的意义.然而,迄今为止,尚无一个系统有效的方法直接度量股票市场的情绪指数.文章基于下面的基本事实:所谓的市场情绪指数虽然不可以直接观测度量,然而受其影响控制的股票指数却可以观测,而这正是状态空间模型研究的问题,因此文章选择在状态空间模型的框架下研究股票市场情绪指数的度量问题.核心思想是,将市场情绪指数作为状态变量,股票指数作为观测变量,建立状态空间方程组.在对模型中未知参数进行确定时,选用嵌入的EM算法,结合经典的Kalman滤波进行迭代,在迭代完成的同时,也给出了市场情绪指数的度量.
- 蒋文江李彩雯刘鹏懿
- 关键词：KALMAN滤波EM算法
- 电梯加装楼层价值变动补偿算法设计与应用
- 2024年
- 在老旧住宅中实施电梯加装项目,虽然能提升居住便利性和整体房产价值,但低层住户通常因电梯安装后房产价值可能下降而持反对意见,成为项目推进的主要阻碍。针对这一问题,基于无套利市场假设,构建了一个以Black-Scholes模型为核心的楼层价值评估方法,通过计算电梯加装后各楼层的价值变化来确定合理的利益补偿方案。在此模型中,通过分析电梯加装前后不同楼层的价值差异,推导出保证任意楼层住户均无套利机会的补偿或支付金额,从而实现利益均衡,确保加装前后楼层价值系数的一致性。提出的方法为电梯加装项目的公平实施提供了新的理论依据,能够有效解决各楼层住户的利益冲突,促进电梯加装工程在市场公平的基础上顺利进行,具有较强的实践参考价值。
- 张子微蒋文江薛子钰
- 关键词：无套利BLACK-SCHOLES模型
- 多元线性模型中一个二次估计的非负最优性被引量：1
- 1992年
- 考虑如下的多元线性模型 Y=X’1BX2+Us,（1）其中ε=(ε（1）,ε（2）,…,ε（r）)’是r×p阶随机矩阵,满足 本文给出了trC∑*是trC∑的一致最小方差非负二次无偏估计（UMVNQUE）的充要条件,其中∑*是∑的在一定意义下的最小二乘估计（LSE）,C是任一非负定阵。
- 蒋文江
- 关键词：多元线性模型
- 互联网金融对行业影响的统计分析——一个基于行业指数风险排序的方法
- 2019年
- 针对互联网金融的出现对经济发展及传统金融的影响,学术界众说纷纭。本文利用计量金融学的工具,借助于当今发达的金融市场提供的信息,对这一问题展开研究,选取中信证券二级行业,2011年05月-2018年08月期间82个板块指数的日收盘价数据,并以2013年06月为我国互联网金融出现的分界点,计算并对比所有行业板块指数相应的风险在险值(VaR)、收益与风险的比值(VaB/VaR)的变化以及排序位次的变动情况,重点分析了银行等传统金融行业。研究发现:1.互联网金融出现后82个行业中91%的行业风险上升,77%的行业VaB/VaR比值上升; 2.非金融行业中,医药行业、电子设备行业VaR上升、VaB/VaR下降; 3.传统金融行业中,除国有银行风险仍然保持在最低水平外,股份制与城商行、保险等行业风险均不同程度的下降,同时除保险行业VaB/VaR下降2个位次外,其余四个行业呈明显上升趋势。
- 李晓宁蒋文江王恒
- 关键词：互联网金融VAR
- 生长曲线模型中协差阵的最优非负估计被引量：3
- 1992年
- 本文给出了一个判定非负定阵的新方法,完成了生长曲线模型中误差协差阵非负估计理论的下列工作:(1)最优估计存在的充要条件及存在时的显示表达;(2)任意二次估计为最优估计的充要条件,作为推论给出了最小二乘估计为最优非负估计的充要条件;(3)给出了一个优于最小二乘估计的新估计.
- 蒋文江
- 关键词：协差阵
