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田剑波

作品数：3 被引量：3H指数：1
供职机构：中山大学数学与计算科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇衍生证券
  • 2篇衍生证券定价
  • 2篇证券
  • 2篇证券定价
  • 2篇BLACK-...
  • 1篇时间序列
  • 1篇金融
  • 1篇金融时间
  • 1篇金融时间序列
  • 1篇厚尾
  • 1篇非参数统计
  • 1篇BLACK

机构

  • 2篇中山大学
  • 1篇北京大学
  • 1篇清华大学

作者

  • 3篇田剑波
  • 1篇梁四安
  • 1篇戴永隆
  • 1篇郑琳

传媒

  • 1篇应用概率统计
  • 1篇长江大学学报...

年份

  • 1篇2005
  • 1篇2003
  • 1篇2002
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
随机扩散系数模型下的Black—Scholes公式
该文首先考察了现有Black-Scholes公式求解方法中最具推广性的鞅定价方法,得到在一般情况下Black-Scholes公式的形式解.这个形式解在不同的参数模型下可以进一步讨论具体解的形式.然后讨论将Black-Sc...
田剑波
关键词：BLACK-SCHOLES公式衍生证券定价
有限状态Q过程积分分布及在衍生证券定价中的应用被引量：2
2003年
原始Black-Scholes公式中扩散系数σt被视为常数,无法表现金融数据收益率厚尾和波动聚类的统计特征,本文尝试用有限状态Q过程描述扩散系数σt,理论和实证的结果都优于原始Black-Scholes公式。解决问题的核心是有限状态Q过程积分分布的近似计算和相应的统计问题。
田剑波郑琳
关键词：BLACK-SCHOLES公式厚尾
金融时间序列去趋势统计方法研究被引量：1
2005年
金融时间序列分析关注的不仅仅是统计意义上的显著性,更重要的是要考虑到合理的经济解释。只有在合理经济解释基础上的统计结果,才能保证统计结果和预测的稳定性,并对实践作出指导。通过对金融时间序列去趋势统计方法的研究,得出了经济解释的难度随着统计显著性的增加呈上升趋势的一般性结论以及一些对实践具有指导意义的结论。
梁四安田剑波戴永隆
关键词：金融时间序列非参数统计
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