李钰
- 作品数：20 被引量：29H指数：3
- 供职机构：安徽机电职业技术学院更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目国家自然科学基金安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 在部分信息下带通胀的最优交易策略被引量：2
- 2018年
- 由于金融市场的复杂性和信息的不完全性,我们有必要考虑不完全信息的金融市场,同时在市场的投资者决策中通胀因也成决策的一个重要因素,因此,本文将探讨在部分信息下带有通胀影响的最优投资策略问题.首先,利用随机微分方程理论建立股票价格的动力学方程,使用伊藤公式推导出消费篮子价格动力学方程,并用其折现股票价格得到更加符合实际市场的股票价格动力学方程.其次,利用非线性滤波理论和鞅技术将部分信息下问题的研究转化成完全信息下的情形.最后在效用最大化的前提下,使用隐马尔科夫滤波和Malliavin分析,求解出最优投资组合的显式解,并对特别情形进行数值模拟和经济分析.数值分析表明,通胀的不确定对投资者的最优决策将会有较大影响.
- 李钰费为银吕会影
- 关键词：最优投资组合部分信息通胀
- 基于判别分析的中药材快速鉴别研究
- 2023年
- 该文基于红外光谱数据研究中药材产地鉴别问题,首先利用离散小波变换处理原始信号,扩大不同产地光谱图差异,精准筛选出特征波段,然后使用神经网络和判别分析鉴别药材产地。由仿真结果可知,神经网络识别准确率为62%,效果不太理想,而判别分析识别准确率高达89.9%,相较前种方法有较大提升,所以使用判别分析可以快速实现中药材产地鉴别。
- 李钰王韦霞
- 关键词：小波变换神经网络
- 与Smarandache函数有关的一个方程的解的注记被引量：1
- 2021年
- 设φ(n)、S(n)分别表示正整数n的Euler函数和Smarandache函数,白海荣和廖群英在[Smarandache函数的几类相关方程的解,数学学报中文版,2019,62(2):247-254]中称方程φ(n)=∑d|nS(d)只有两个解,分别为n=2^5和n=3×2^5.本文指出,这两个数均不是此方程的解,并指出其出错原因是因为他们对Möbius反转公式的错误理解所造成的.
- 刘莉李钰
- 关键词：EULER函数SMARANDACHE函数
- 持续约束下基于模糊性的最优消费和投资组合研究
- 2023年
- 为研究最优消费和投资组合问题,采取具有可持续性约束和模糊性程度具有鲁棒性的模型,分别探讨了具有模糊性的标准无约束模型、算术持续约束模型、几何持续约束模型和福利损失.结果发现,模糊性对风险投资的影响有两个方面:当无风险利率小于临界值时投资者更倾向于冒险;而当无风险利率大于临界值时投资者倾向于去风险,并且在约束下模糊性减少消费的程度更大,模糊性增大会导致福利损失更大.
- 吕会影李钰
- 改进模糊层次分析法在导游服务技能大赛选手选拔中运用
- 2021年
- 职业技能大赛中导游服务赛项选手选拔主要从主观素养、基本素养和专业素养三个选拔要素入手.运用改进模糊层次分析法,先将优先关系矩阵改造成模糊一致矩阵,再进行层次单排序和层次综合排序,得出选手态度、心理素质、形象气质、语言表达能力、才艺、理论知识和专业技能等在目标层中的权重,可知专业技能在选拔要素中权重最大.进一步针对不同的选手,计算相应得分排序,结合全国职业技能大赛评分标准,说明改进模糊层次分析法在导游服务赛项选手选拔中的合理性和优越性.
- 吕会影余敏秀李钰
- 关键词：模糊层次分析法导游服务评价指标
- 在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略被引量：2
- 2012年
- 讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论和Malliavin分析,导出最优交易策略的显式表达式.
- 李钰费为银石学芹李娟
- 关键词：部分信息
- 基于通胀和劳动收入的最优消费和投资问题研究被引量：1
- 2023年
- 将Moos的模型框架扩展到通货膨胀环境,研究有劳动收入情况下消费与投资的最优组合问题。论文利用It8公式求出投资者的真实金融财富,然后运用动态规划方法得到了通货膨胀条件下有劳动收入和无劳动收入的消费和投资的最优策略。最后,针对通货膨胀风险的影响进行了数值模拟和定量分析。结果表明:风险厌恶程度较低的投资者会随着通胀波动率的逐渐增加而增加投资风险资产的比例,而且劳动收入越多,投资占比越大,消费水平也相对较高,但随着更多的财富投资到风险资产中,消费水平逐渐下降,最终降低到基本生存消费水平。
- 吕会影李钰
- 关键词：HJB方程通胀
- 奈特不确定和部分信息下的最优交易策略被引量：13
- 2014年
- 本文研究了在奈特不确定和部分信息下的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在奈特不确定投资者α-极大极小期望效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论和Maliavin分析,导出最优交易策略的显式表达式.文中模型的特点是使用了区别含糊和含糊态度的α-极大极小期望效用,并且从最优投资策略显式解中可以得知含糊和含糊态度会明显影响投资者的行为.所以本文结论具有实际经济意义.
- 费为银李钰石学芹李娟
- 关键词：部分信息
- 奈特不确定下资产收益率发生紊乱的最优投资策略被引量：9
- 2013年
- 在部分信息且市场利率非零的情形下,应用α-极大极小期望效用(α-MEU)模型区别投资者的含糊和含糊态度,研究资产预期收益率发生紊乱(disorder)时的投资组合问题.首先,利用倒向随机微分方程理论刻画了α-MEU.其次,给出紊乱时刻的后验概率过程满足的随机微分方程(SDE),以及价值过程所满足的倒向随机微分方程(BSDE).最后,应用鞅论解出指数效用时的最优交易策略和价值过程的明确表达式.
- 李娟费为银石学芹李钰
- 关键词：交易策略部分信息
- 部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略被引量：7
- 2012年
- 本文研究了在部分信息且市场利率非零的情形下,资产预期收益率发生紊乱(disorder)时,终端净财富的期望指数效用最大化问题.利用半鞅和倒向随机微分方程(BSDE)刻画价值过程的方法,获得了最优交易策略和价值过程的明确表达式,推广了一般框架下最优投资组合的研究结果.
- 李娟费为银石学芹李钰
- 关键词：倒向随机微分方程交易策略部分信息
