李胜宏
- 作品数：57 被引量：268H指数：7
- 供职机构：浙江大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金教育部科学技术研究重大项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>
- 基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价被引量：1
- 2013年
- 假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在公司负债为常数的情形下,利用分数维Ho-Lee随机利率,获得了欧式脆弱期权定价公式.
- 王伟黄文礼李胜宏
- 关键词：违约风险精算方法期权定价
- 有随机现金流时投资优化问题的显式解被引量：2
- 2005年
- 利用随机动态规划方法,研究了有随机现金流Yt的最优投资问题.假设Yt满足dYt=α(Xt)dt+β(Xt)dW2,其中Xt为投资者的总财富.不同于经典Merton模型的是,在新的目标函数maxf,cP(bτ
- 张小茜李胜宏
- 关键词：HJB方程
- 带交易价格限制的CDaR风险测量方法被引量：3
- 2005年
- 本文运用风险度量指标CDaR(ConditionalDrawdown -at-risk)研究最优投资组合问题。首先介绍了CDaR方法的概念及性质,并给出了带交易价格情况下的投资模型及算法,利用我国的证券市场进行实证分析,验证了新模型的有效性。
- 蒋望东李胜宏
- 关键词：价格限制风险度量指标交易价格证券市场
- 具有障碍的二阶完全非线性椭圆型弱藕合方程组的粘性解
- 1999年
- 本文考虑具有障碍的二阶完全非线性椭圆型弱藕合方程组的粘性解．在自然结构条件之下，利用罚技巧，增生算子方法和摄动理论，证明了粘性解的存在性，与Person方法相比，本文的方法的优点在于不依赖于上下解的存在性。最后，给出了粘性解唯一的充分条件．
- 李胜宏刘宪高
- 关键词：粘性解椭圆型方程组存在性唯一性
- 一致凸Banach空间中非扩张映射的Ishikawa迭代被引量：13
- 2000年
- 本文研究在一致凸Ｂａｎａｃｈ空间中，Ｉｓｈｉｋａｗａ迭代的性质，在不假定Ｃ有界以及ｌｉｍｓｕｐｓｎ〈１的条件下，统一和推广了Ｒｅｉｃｈ＾「９」，Ｔａｎ和Ｘｕ＾「１１」的两个定理。
- 邓磊李胜宏
- 关键词：一致凸BANACH空间非扩张映射ISHIKAWA迭代
- 在大类招生培养模式下“数学分析”教材建设和实践被引量：1
- 2012年
- 从2006年开始,浙江大学本科生按大类招生进行培养,即在大学第一年,不分系和专业.为了配合学校的教育教学改革,对传统的"数学分析"的内容和教学方法进行调整和改革,现将几年的探索和实践进行总结,与大家交流.
- 李胜宏
- 关键词：数学分析教育教学改革
- 一种决策方法的数学模型论证
- 2005年
- 若就某事是否可行进行决策,在一般情况下,我们习惯于用少数服从多数的方法进行决策,这种决策方法是否会增加总体决策的正确概率,本文试图从概率论的角度建模进行论证,事实上我们能够证明在满足一定的条件下,总体决策的确会增加决策的正确概率。
- 范云峰李胜宏
- 关键词：数学模型少数服从多数概率论
- 一类投资组合优化问题的求解及实证分析被引量：4
- 2000年
- 在证券投资组合优化的决策问题中 ,投资者通过选取不同的证券分散风险 ,为了使分散化的利益最大化 ,还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本 .本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上 ,进行实证分析 .这里所用的方法以及结果 ,也适合于其他各种具有风险的投资决策问题 .
- 陈叔平李胜宏吴雄伟
- 关键词：证券投资交易成本实证分析投资组合优化
- 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价被引量：7
- 2011年
- 在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.
- 黄文礼李胜宏
- 关键词：分数布朗运动期权定价
- 具有双障碍的退缩抛物变分不等式解的存在性和唯一性(英)被引量：1
- 1998年
- 本文研究具有双障碍的退缩抛物变分不等式．我们利用罚技巧，有限逼近和先验估计方法，得到一类退缩抛物变分不等式弱解的存在性，并在一定条件之下，建立了弱解的唯一性．本文结论对广泛的一类抛物型变分不等式成立．
- 李胜宏
- 关键词：双障碍问题退缩抛物型方程变分不等式
