国家自然科学基金(10971048)
- 作品数：5 被引量：17H指数：3
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- 复合Poisson模型带比例与固定交易费用的最优分红与注资被引量：7
- 2012年
- 研究了复合Poisson模型带比例与固定费用的最优分红与注资问题.每次分红与注资时,存在比例及固定的交易费用.通过控制分红与注资的时刻以及分红及注资量,实现破产前分红减注资的折现期望的最大化.由于存在固定交易费用,问题为一个脉冲控制问题.根据问题的参数不同,问题的解可分为两大类.一类解为只进行最优分红不需要注资,而另一类情况需要注资.需要注资时,最优注资策略由最优注资上界以及最优注资下界描述.当赤字小于最优注资下界的绝对值时,进行注资.最后,在理赔为指数分布时明确地给出了两类共七种最优策略以及值函数的形式.从而彻底地解决了该问题.
- 张帅琪刘国欣
- 关键词：拟变分不等式
- 随机环境中的两性Galton-Watson分枝过程的极限行为(英文)
- 2011年
- 考虑了后代概率分布受一个独立同分布环境过程所控制的两性Galton-Watson分枝过程,得到了有关过程渐进增长的若干结果.
- 马世霞李晋枝
- 用脉冲控制研究扩散模型最优分红与注资问题
- 本文主要研究在扩散模型下,带有固定交易费用的分红和注资问题。由于考虑了固定的交易费用,此问题就变成了一个脉冲控制问题。最终目的是最大化分红减去注资折现值的期望,使得股东利润最大化。本文找到了值函数所满足的拟变分不等式,研...
- 宋一杰赵秀平
- 关键词：分红注资交易费用脉冲控制值函数
- 文献传递
- 带注资的二维复合泊松模型的最优分红(英文)被引量：7
- 2012年
- 研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题。
- 张帅琪刘国欣
- 关键词：注资随机控制
- 经典风险模型分红控制过程的最优停止问题被引量：3
- 2010年
- 本文在带注资的经典风险模型的最优分红控制过程的基础上,进一步引入最优停止策略.目标是要找到最优的停止时刻,使得到该时刻为止,股东的折现分红与带有一定费用的折现注资二者之差的期望值最大化.通过建立值函数V（x）满足的HJB方程,我们找到了最优停止时刻τ~＊.特别的,当索赔服从指数分布时,通过计算最终得到了值函数V（x）和最优停止时刻.τ~＊的清晰表达式.
- 李岩刘国欣
- 关键词：HJB方程经典风险模型
- 带注资的最优脉冲分红问题
- 本文在扩散模型下考虑了公司带有注资策略的最优再保险与分红策略问题。公司分红时要支付一定交易费用,包含固定交易费用和比例交易费用;一旦公司资金为零时,即刻注入必要的资金以保证盈余额非负。注资时公司只须支付比例交易费用。本文...
- 刘国欣郑庆云张帅琪
- 关键词：再保险
- 文献传递
- 支付破产时刻赤字的复合泊松模型中最优分红问题
- 本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题,正如Dickson,Waters（2004）理解的一样,股东应该有义务去支付破产时刻的赤字,因此,在带约束的分红策略下,本文要最大化直到破产时的累计折现分红与在破产...
- 张静赵秀平
- 关键词：值函数HJB方程
- 文献传递
- Bethe树和Cayley树上奇偶马尔可夫链场的强极限定理
- 2010年
- 本文介绍了N元Bethe树TB,N(N元Cayley树TC,N)上的奇偶马尔可夫链场的定义,并通过构造两个非负鞅证得了随机变量序列的强极限定理,应用此强极限定理获得了奇偶马尔可夫链场上的一个强极限定理,作为它的推论得到了状态和状态序偶出现频率的一类强极限定理及其估计,从而推广了关于N元Bethe树上马氏链场和二进树上奇偶马氏链场的部分强极限定理.
- 马丽娜陈爽
- 关键词：强极限定理
