教育部跨世纪优秀人才培养计划(1999-50)
- 作品数：3 被引量：62H指数：3
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- 相关机构：天津大学更多>>
- 发文基金：教育部跨世纪优秀人才培养计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解被引量：28
- 2002年
- 引入了非凹非凸的典型交易成本函数形式 ,建立了含有典型交易成本的投资组合管理模型 ,并采用遗传算法对其进行了有效求解 .通过数值实例分析了不同交易成本。
- 王春峰杨建林赵欣
- 关键词：交易成本证券市场遗传算法
- 含有违约风险的利率风险管理被引量：12
- 2006年
- 旨在解决含有违约风险的利率风险管理问题,指出了在商业银行资产负债管理中含有违约风险债券利率风险管理问题研究的必要性,获得了违约风险债券久期的一般公式,建立了含有对违约风险的控制、平均绝对离差约束、平衡表其它相关约束以及目标约束等在内的商业银行利率风险管理的目标规划模型;并在给出数值实例的基础上,讨论了违约风险的存在对银行利率风险管理的影响.
- 王春峰杨建林蒋祥林
- 关键词：利率风险违约风险久期商业银行
- 基于差分进化方法的投资组合管理模型被引量：22
- 2002年
- 旨在克服非线性规划问题求解中传统数值算法的局部搜索性缺陷 ,引进了一种较新的全局搜索算法——差分进化方法 ,它收敛性好 ,原理简明 ,易于实现 .以一个财产保险公司投资组合问题转化而成的非线性规划模型为背景验证了该算法的有效性 .计算结果表明 ,与传统的非线性规划技术相比 ,该方法具有更好的求解效果 .
- 翟捷王春峰李光泉
- 关键词：差分进化非线性规划
