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江苏省高校自然科学研究项目(10JHD120001)

作品数：1 被引量：3H指数：1
相关作者：高岳王家华公彦德更多>>
相关机构：南京审计大学更多>>
发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金江苏省高校自然科学研究项目更多>>
相关领域：自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇时变条件
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇储备
  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇蒙特卡罗方法
  • 1篇风险值
  • 1篇OP
  • 1篇COPULA

机构

  • 1篇南京审计大学

作者

  • 1篇公彦德
  • 1篇王家华
  • 1篇高岳

传媒

  • 1篇系统管理学报

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
时变条件t-copula蒙特卡罗方法的外汇储备收益风险度量被引量：3
2012年
在给定我国主要储备货币为美元的基础上,使用英镑、日元、欧元兑美元每日汇率,应用时变条件t-copula函数描述主要储备币种对美元汇率收益序列之间的时变相依结构,建立了用于描述包含时变自由度在内的所有时变相依模型参数的演化方程。采用蒙特卡洛仿真方法计算了各种币种组合的VaR,并对结果进行后验测试,时变条件t-copula函数仿真估计VaR可以覆盖最大损失风险,并分析了主要储备货币组合兑美元汇率风险演化趋势,作为调整外汇储备结构的参考依据。
高岳王家华公彦德
关键词：COPULA外汇储备风险值
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