教育部人文社会科学研究基金(10YJC910001)
- 作品数：4 被引量：13H指数：2
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- Copula函数与商业银行操作风险的度量
- 2016年
- Copula函数是在金融领域用到的一个统计工具,它能够建立灵活的联合分布函数。通过基于模拟损失数据的实证分析表明:Copula函数的运用有效地节约了商业银行所需的风险资金,正态Copula与t-Copula所得的结果相差不大,不同分布组合所得的结果相差比较大。
- 戴丽娜
- 关键词：COPULA操作风险VAR
- 商业银行操作风险的度量——基于非参数方法被引量：10
- 2017年
- 在损失分布方法的基础上,本文基于非参数方法对商业银行操作风险的度量进行了研究。非参数方法对损失额的分布不作过多的设定,避免了由于分布误设可能出现的偏差。古典的核密度估计对损失额拟合的效果不太好,特别是尾部的拟合效果更差。变换后的核密度估计的拟合效果比古典的核密度估计改善很多.基于变换后的核密度估计对商业银行操作风险损失度量可以得到不同置信水平的VaR与ES,并且不同置信水平的差距比较大。基于非参数与基于参数方法得到的各个置信水平的VaR与ES有一定差距。
- 戴丽娜
- 关键词：操作风险非参数方法VARES
- 商业银行操作风险计量模型的Bayes估计被引量：1
- 2012年
- 对于商业银行来讲,一个很重要的问题是损失数据缺乏,而损失数据缺乏会影响模型参数的估计,用Bayes估计解决了这一问题.Bayes估计的方法利用商业银行专家提供的意见确定先验分布,能够有效地解决损失数据缺乏的问题.实证分析的结果表明,Bayes估计与极大似然估计的结果.不考虑存在着一定的差距.不考虑各部分风险之间的相关性,基于Bayes估计与极大似然估计时VaR与ES的大部分结果相差不大.
- 戴丽娜韩娜
- 关键词：BAYES估计操作风险VAR
- 操作风险计量研究——基于贝叶斯Copula方法被引量：2
- 2014年
- 商业银行操作风险的计量存在两个重要的问题,一个问题是损失数据缺乏,另一个问题是各部分之间的风险相关问题.结合Bayes估计和Copula函数解决了上述两个问题并基于中国商业银行操作风险的损失数据对对操作风险的计量进行了实证分析.实证分析的结果表明无论考虑风险相关与否,基于极大似然估计的VaR与基于Bayes估计的VaR具有一定的差距.
- 戴丽娜
- 关键词：BAYES估计COPULA函数VAR
