国家自然科学基金(10701082)
- 作品数：3 被引量：20H指数：2
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- 相关机构：南京师范大学南开大学更多>>
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- 跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险被引量：13
- 2008年
- 站在保险人的立场上,研究了跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题.在方差保费原理下,以盈余终值的期望指数效用达到最大作为最优准则,给出了最优策略和值函数的近似表达式.同时也证明了投资总比不投资好的结论.最后,通过一些数例和图表来进一步说明所获得的结论.
- 梁志彬
- 关键词：随机控制HAMILTON跳扩散过程
- 最优比例与超额损失组合再保险下的破产概率被引量：7
- 2010年
- 本文站在保险人的立场上,讨论了保险公司的最优组合再保险问题.通过纯粹比例再保险,纯粹超额损失再保险,或者这两类再保险的组合方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数的最优准则下,我们得出了布朗运动模型和复合Poisson模型中最优值的显示表达,并且给出了复合Poisson模型中最优策略下破产概率的最小指数上界.我们还得出结论:在一定的条件下,总存在一种纯粹超额损失再保险策略比任何一类组合再保险策略都要好.最后,通过一些数例和图表来进一步说明我们在文中所获得的结论.
- 梁志彬郭军义
- 关键词：破产概率复合POISSON过程
- 跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文)被引量：1
- 2009年
- 站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论.
- 梁志彬
- 关键词：随机控制HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程跳扩散过程比例再保险
