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浙江省教育厅科研计划(Y201120129)

作品数：2 被引量：1H指数：1
相关作者：王伟甘少波赵奇杰更多>>
相关机构：宁波大学更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金浙江省教育厅科研计划教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇调制
  • 1篇再保险
  • 1篇再保险策略
  • 1篇指数效用函数
  • 1篇跳扩散过程
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇效用函数
  • 1篇马尔可夫
  • 1篇马尔可夫调制
  • 1篇蒙特卡洛模拟
  • 1篇扩散
  • 1篇保险
  • 1篇保险策略

机构

  • 2篇宁波大学

作者

  • 2篇王伟
  • 1篇赵奇杰
  • 1篇甘少波

传媒

  • 2篇宁波大学学报...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
马尔可夫调制的跳扩散过程下幂式期权的定价
2013年
假定市场经济状态由两状态连续时间马尔可夫链描述,风险资产满足马尔可夫调制的跳扩散过程,研究了马尔可夫调制模型下幂式期权的定价问题.通过测度变换和Girsanov定理,得出幂式看涨期权定价公式,并利用看涨、看跌的平价关系得到了幂式看跌期权的定价公式.此外,还利用蒙特卡洛方法给出了幂式看涨期权价值的数值结果.
赵奇杰王伟
关键词：马尔可夫期权定价蒙特卡洛模拟
马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略被引量：1
2015年
研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题.假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终财富的指数期望效用最大准则下的最优投资和最优再保险策略.结果表明:市场的经济状态对最优投资策略有很大影响,并通过数值计算分析了模型中市场利率和绝对风险厌恶系数与最优投资策略和最优再保险策略的关系.
王伟甘少波
关键词：再保险指数效用函数
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