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吉林省教育厅“十二五”社会科学研究项目(无)
吉林省教育厅“十二五”社会科学研究项目(无)
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
相关作者:
何大强
张海燕
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相关机构:
长春工业大学
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发文基金:
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吉林省教育厅“十二五”社会科学研究项目
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相关领域:
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中国股市收益波动特征分析
被引量:1
2014年
在以往文献中发现用传统的GARCH模型估计收益率序列通常表现出波动具有长记忆性特征和较高的方差持续性,这些特征可以由方差的结构性变点造成。本文采用Chow检验对上证综指收益率序列进行了方差结构性变点的检测,证实了这些结构性变点与影响中国股市收益结构的国内外重大的经济和政治事件相符合。采用GARCH模型分段建模,发现了国内、国际的重大经济和政治事件对股市的影响作用。分段建模很好地刻画了我国股票市场的发展过程,各阶段的GARCH模型表明股票市场波动逐渐减缓,市场逐步成熟。
张海燕
何大强
关键词:
股市收益
GARCH模型
基于向量SV模型我国股市收益波动关联分析
<正>金融市场波动性度量一直是经济学研究的核心问题之一,近期国内外股票市场先后发生的较大波动更促使人们深入思考金融市场波动的成因及在市场间和产品间的传播问题。随机波动模型(SV)的连续和离散版本先后提出以后,由于能够很好...
张海燕
关键词:
股票市场
随机波动模型
文献传递
基于向量SV模型我国股市收益波动关联分析
<正>金融市场波动性度量一直是经济学研究的核心问题之一,近期国内外股票市场先后发生的较大波动更促使人们深入思考金融市场波动的成因及在市场间和产品间的传播问题。随机波动模型(SV)的连续和离散版本先后提出以后,由于能够很好...
张海燕
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