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国家自然科学基金(7071011)

作品数：1 被引量：8H指数：1
相关作者：宋军吴冲锋马弋崴孙秀琳更多>>
相关机构：复旦大学上海交通大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇主力
  • 1篇主力合约
  • 1篇跨市套利
  • 1篇合约
  • 1篇保证金
  • 1篇保证金制度
  • 1篇铜

机构

  • 1篇复旦大学
  • 1篇上海交通大学

作者

  • 1篇孙秀琳
  • 1篇马弋崴
  • 1篇吴冲锋
  • 1篇宋军

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
保证金制度、跨市套利和沪铜主力合约的迁徙行为被引量：8
2008年
为了解释沪铜主力合约从2003年10月开始所发生奇特的迁徙现象,采用非参检验、格兰杰引导关系检验和协整关系检验等方法,从保证金制度和跨市套利者的交易行为角度进行了解释.主要结论有:1)上海期货交易所的保证金提高制度在一定程度上可解释沪铜主力合约的迁徙现象;2)国内套利者在伦铜和沪铜两个市场的套利行为可能是沪铜主力合约奇特迁徙现象的重要原因;3)上述跨市套利是有限套利,投资者的有限理性与市场制度的不完善是其产生的原因.
宋军吴冲锋马弋崴孙秀琳
关键词：主力合约保证金跨市套利
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