福建省自然科学基金(2013J01015)
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
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- 具有一般跳幅度分布的跳扩散模型下永久公司债券的定价被引量：3
- 2014年
- 在公司资产价值演化服从具有一般跳幅度分布的跳扩散模型下,采用结构化方法研究具有无限到期日公司债券的定价问题,通过微分方程的方法和无套利原理获得了公司债券,股东权益和公司总价值的定价表达式以及最佳违约边界的表达式.
- 林建伟
- 关键词：微分方程
- 跳扩散模型下具有违约观察期的永久公司债券定价
- 2013年
- 基于无套利原理和结构化方法,在公司资产价值演化服从跳扩散模型下,建立了具有违约观察期的永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价数学模型,通过微分方程方法获得了永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价表达式和最佳违约边界的表达式。
- 林建伟潘素娟
- 关键词：无套利原理公司债券
- 利率衍生品定价可行性模型被引量：4
- 2014年
- 众所周知,Vasicek短期利率模型,由于可取负的利率,使得利率衍生物定价计算具有不稳定现象,并引起业界对它的定价的可信度产生怀疑.该文指出只需以息票作为新的计价单位(Benchmark),利率衍生物定价计算不稳定现象就可避免,为了说明定价的可行性,将在随机利率条件下以欧式看涨期权为例,通过数值方法对Vasicek和CIR这两类利率模型衍生物定价的误差进行分析.
- 江良林鸿熙
- 关键词：VASICEK模型CIR模型计价单位
- 具有跳扩散模型下永久公司债券的定价和最佳资产结构被引量：1
- 2014年
- 综合运用偏微分方程方法和结构化方法,在公司资产价值演化服从跳扩散模型下,研究永久公司债券的定价问题和最佳资产结构问题,获得了公司债券,股东权益和公司总价值的定价表达式和最佳杠杆比率的表达式.
- 林建伟林鸿熙
