国家自然科学基金(10774080)
- 作品数：4 被引量：6H指数：2
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- 基于SVM的橡胶连续收盘指数的降噪回归预测
- 2012年
- 基于支持向量机的预测模型对橡胶连续的收盘价原始数据和降噪后数据进行预测,并对拟合得到的2个结果进行对比.结果表明:对时间序列降噪后,再用支持向量机进行预测模拟,相比直接用原始数据得到预测结果要精确得多,也具有很好的推广价值.
- 邵明星王保山丁爱亮徐炳振
- 关键词：支持向量机降噪
- 证券市场信息熵技术指标构建与应用被引量：2
- 2012年
- 选取上证每个交易日的日线数据,并对其进行统计分析.首先利用小波降噪技术,得出信息熵技术指标,然后适当选取信息熵阈值进行分析,得出价格走势以及市场特点对应的信息熵指标,进而指出其对长线投资信息熵技术指标的应用具有很好的参考价值.
- 王保山邵明星丁爱亮徐炳振
- 关键词：信息熵小波分析
- Black-Scholes期权定价模型的拓展被引量：4
- 2010年
- 假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.
- 郭翱徐丙振于利伟
- 关键词：鞅方法随机微分方程期权定价
- 有限理性企业市场占有率的混沌分析
- 2010年
- 在企业占有市场的模型分析中,运用分支理论和动力学系统理论,发现企业在等价的同一产品中对科研投资和广告宣传产品的力度进行调整时,会导致企业在一定的市场中所占有的市场份额出现分支;并随科研投资和宣传产品资金的增加,企业所占市场份额会进入混沌状态.
- 郑强徐丙振
- 关键词：广告宣传
