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国家自然科学基金(7050102570771097)

作品数：5 被引量：53H指数：4
相关作者：王鹏魏宇王建琼陆贤伟董大勇更多>>
相关机构：西南交通大学成都理工大学西华师范大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 2篇股票
  • 2篇股票市场
  • 2篇波动率
  • 2篇波动率测度
  • 1篇债券
  • 1篇债市
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇极值
  • 1篇价格波动
  • 1篇股市
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数估计
  • 1篇风险管理
  • 1篇SPA检验
  • 1篇EVT
  • 1篇MOMENT
  • 1篇参数估计

机构

  • 5篇西南交通大学
  • 1篇成都理工大学
  • 1篇西华师范大学

作者

  • 3篇魏宇
  • 3篇王鹏
  • 2篇王建琼
  • 1篇纪春霞
  • 1篇董大勇
  • 1篇黄登仕
  • 1篇陆贤伟
  • 1篇林宇
  • 1篇谭斌

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇管理科学学报
  • 1篇中国管理科学
  • 1篇管理工程学报
  • 1篇管理评论

年份

  • 1篇2011
  • 3篇2009
  • 1篇2008
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型被引量：23
2009年
提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型:GJRSK-M模型,讨论了模型的识别、定阶、估计等技术,运用该模型实证研究了中国股市的高阶矩波动特征,利用样本外预测方法研究了GJRSK-M模型与现有高阶矩波动模型在预测能力方面的差异.研究结果表明:中国股市的条件方差、条件偏度和条件峰度都具有波动持续性和杠杆效应,GJRSK-M模型具有比现有高阶矩波动模型更强的预测能力.最后提出了将高阶矩波动模型运用于金融风险管理研究的思路.
王鹏王建琼魏宇
关键词：风险管理
中国股票市场的多分形波动率测度及其有效性研究被引量：15
2008年
由多分形分析出发,提出了一种新型的金融市场多分形波动率测度Sα。与传统测度Δα相比,Sα更为充分地利用了多分形分析过程中产生的对描述金融市场波动有益的统计信息。以上证综指和深证成指1354个交易日内5个不同抽样频率的高频数据为例,通过运用具有bootstrap特性的SPA检验法,检验了Sα测度和Δα测度对中国股票市场真实波动率估计的有效性差异。实证研究表明,Sα测度对市场真实波动率的估计较Δα测度更为准确。
王鹏王建琼
关键词：SPA检验
基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究
2011年
通过运用带宽非参数方法、AR-GARCH模型对时间序列的条件均值、条件波动性进行建模估计出标准残差序列,再运用L-Moment与MLE(maximum Likelihood estimation)估计标准残差的尾部的GPD参数,进而运用实验方法测度出风险VaR(value at Risk)及ES(ExpectedShortfall),最后运用Back-Testing方法检验测度准确性。结果表明,基于带宽的非参数估计模型比GARCH簇模型在测度ES上具有更高的可靠性;基于非参数模型与L-Moment的风险测度模型能够有效测度沪深股市的动态VaR与ES。
林宇谭斌黄登仕魏宇
关键词：非参数估计EVT
债市和股市波动非对称性被引量：8
2009年
由于在信息冲击下非对称效应的存在,使得金融市场不仅方差存在非对称效应,而且协方差也存在非对称效应。运用加入非对称项的对角VECH(ADAECH)模型,实证研究债券市场与股票市场波动的非对称效应。研究发现,债券市场和股票市场存在显著条件方差非对称效应,而债券市场和股票市场间对同一信息呈反方向变动的协方差非对称效应也在一定程度上显著存在。
陆贤伟董大勇纪春霞
金融市场的多分形特征及与波动率测度的关系被引量：9
2009年
以上证综指和标准普尔500指数的高频价格数据为样本,运用多分形谱分析(Multifractal spectrumanalysis)方法研究了两种指数价格变化的多分形特征。结果表明:多分形特征存在于这两种指数价格的波动中,多分形语言中蕴含了有关金融资产价格波动的丰富信息。最后初步提出了运用多分形理论所提供的工具来进行波动率研究的思路。
王鹏魏宇
关键词：价格波动波动率测度
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