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国家杰出青年科学基金(702250-02)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：房振明王春峰张龙斌更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇基差
  • 1篇高阶矩

机构

  • 1篇天津大学

作者

  • 1篇张龙斌
  • 1篇王春峰
  • 1篇房振明

传媒

  • 1篇系统工程学报

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
考虑基差对高阶矩影响的市场风险度量研究被引量：1
2010年
提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响,并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度.对股指期货和现货市场的实证研究表明,基差对股指现货收益的条件均值、波动率和偏度均存在显著影响,考虑基差对高阶矩影响后的模型可以提高对股指现货市场风险度量的精确度.
张龙斌王春峰房振明
关键词：基差
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