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教育部人文社会科学研究基金(07JC90025)

作品数：1 被引量：7H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇条件风险价值
  • 1篇投资组合
  • 1篇情景
  • 1篇向量自回归
  • 1篇WCVAR

机构

  • 1篇华北电力大学

作者

  • 1篇边念怡
  • 1篇高建伟

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于WCVaR风险控制的投资组合被引量：7
2009年
将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计算最优投资策略的计算步骤.最后结合我国金融市场历史数据进行实证研究和敏感性分析.结果表明,该投资组合模型具有实用性.此外,通过敏感性分析得出,在进行投资组合时需根据资本市场态势指标(如股票指数)设定合理的目标财富值,同时加以适当的风险约束,可实现资产组合最优化.
高建伟边念怡
关键词：向量自回归
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共1页<1>
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