辽宁省社会科学规划基金(L11AJL005)
- 作品数：3 被引量：6H指数：2
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- 均值与偏度约束下CVaR最小投资组合优化模型研究被引量：1
- 2014年
- 投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点，其核心思想可概括为：如何把财富配置到不同的资产中，以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年Markowitz建立均值一方差模型定量研究资产组合选择问题后，人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩（均值和方差）的关注，大多忽视了收益的三阶矩（偏度）风险。Arditi（1975）指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大，忽略偏度得出的最优组合可能是一个无效的组合，但未予实证。
- 吴雷姜昱汐李博达李刚
- 关键词：投资组合优化模型偏度CVAR均值MARKOWITZ投资组合模型
- 单位收益风险最小的投资组合模型构建及检验被引量：2
- 2013年
- 本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。
- 吴雷姜昱汐李博达李刚
- 关键词：投资组合CVAR
- 最小差距最大化组合赋权的软件服务外包产业核心竞争力评价模型及实证被引量：4
- 2014年
- 正确评价我国软件服务外包产业核心竞争力并提取关键影响因素,有利于找出产业发展中存在的问题,也为制定产业发展政策提供可靠依据。根据产业核心竞争力内涵,基于钻石模型,构建了软件服务外包产业核心竞争力评价指标体系,通过评价值最小差距最大化组合赋权方法计算多种权重的组合权重,并对我国典型的18个城市软件服务外包产业核心竞争力进行实证分析。最小差距最大化组合赋权模型消除了在不同赋权方法下评价排序不一致的缺陷,并最大程度地区分了评价结果之间的差距。
- 姜昱汐吴雷葛继平
- 关键词：组合赋权软件服务外包产业
