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中央高校基本科研业务费专项资金(BUPT2009RC0705)

作品数：2 被引量：4H指数：1
相关作者：王红娜张丽华王颖喆更多>>
相关机构：北京邮电大学北京师范大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇亚式期权
  • 1篇跳跃-扩散模...
  • 1篇平价关系
  • 1篇谱隙
  • 1篇期权
  • 1篇扩散
  • 1篇几何遍历
  • 1篇几何平均亚式...

机构

  • 2篇北京邮电大学
  • 1篇北京师范大学

作者

  • 1篇王颖喆
  • 1篇王红娜
  • 1篇张丽华

传媒

  • 1篇应用数学
  • 1篇江苏师范大学...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
离散时间马氏链的L^2几何收敛
2010年
对于离散时间马氏链,转移概率矩阵P关于平稳分布可逆的条件下,给出过程L2几何收敛速率与谱隙之间的关系,并得到最优L2几何收敛速率与最优几何遍历速率的一致性.
张丽华王颖喆
关键词：几何遍历谱隙
依赖于时间的跳跃扩散型几何平均亚式期权的定价被引量：4
2012年
采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃扩散模型,探讨了在跳跃强度λ充分大的前提下,利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价,同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系.
王红娜
关键词：亚式期权平价关系跳跃-扩散模型
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