河南省自然科学基金(0411014600)
- 作品数：5 被引量：6H指数：2
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- Stein-Stein模型的效用无差别定价和套期保值
- 2008年
- 在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略,并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的。
- 刘利敏牛保青
- 关键词：效用无差别定价套期保值HJB方程
- 双霍普夫分叉规范型的计算被引量：1
- 2010年
- 研究了一般四维系统的双霍普夫分叉的规范型,提出计算这类规范型的一种方法.作为应用,最后给出了一个例子.
- 牛保青原新生刘利敏
- 关键词：规范型
- Heston模型的最优投资组合被引量：2
- 2007年
- 在风险投资服从Heston模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题,利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并给出最优投资策略.
- 李玉萍刘利敏
- 关键词：HJB方程最优投资策略
- 三叉树模型下的等价鞅测度
- 2006年
- 本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
- 闫海峰刘利敏
- 关键词：应用数学数理金融学三叉树模型
- 一类二次保形拟插值函数的研究被引量：3
- 2010年
- 通过讨论一种保形拟插值的基函数与二次规范B-样条函数之间的关系,提出了一类二次保形拟插值样条函数,得到了这类保形拟插值函数在具有线性再生性质,并保持原有数据点列的单调性和凸性时分别应满足的条件,并给出几个应用实例.
- 王建平张香伟
- 关键词：拟插值保形二次样条B-样条
