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国家自然科学基金(71271210)

作品数:11 被引量:25H指数:3
相关作者:张波吴奔范超吴慧珊方国斌更多>>
相关机构:中国人民大学中华人民共和国国家统计局对外经济贸易大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:经济管理理学更多>>

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 9篇经济管理
  • 6篇理学

主题

  • 2篇交易
  • 2篇波动率
  • 1篇单位根
  • 1篇单位根检验
  • 1篇低频
  • 1篇定理
  • 1篇信用
  • 1篇信用价差
  • 1篇虚拟法
  • 1篇学术
  • 1篇学术规范
  • 1篇学术精神
  • 1篇已实现波动
  • 1篇已实现波动率
  • 1篇证券
  • 1篇融资
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇市场波动率
  • 1篇随机波动模型

机构

  • 10篇中国人民大学
  • 2篇中华人民共和...
  • 1篇北京工商大学
  • 1篇安徽财经大学
  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇首都经济贸易...
  • 1篇中国海洋大学

作者

  • 6篇张波
  • 2篇范超
  • 2篇吴慧珊
  • 2篇吴奔
  • 1篇黄叶金
  • 1篇蒋远营
  • 1篇徐美萍
  • 1篇方国斌
  • 1篇阮文婧
  • 1篇马云倩
  • 1篇王涛

传媒

  • 3篇统计研究
  • 2篇统计与信息论...
  • 1篇国际金融研究
  • 1篇统计与决策
  • 1篇现代管理科学
  • 1篇经济统计学(...
  • 1篇Scienc...
  • 1篇中国科学:数...

年份

  • 1篇2018
  • 3篇2017
  • 2篇2016
  • 2篇2015
  • 5篇2014
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
货币流通速度的趋势稳定研究——基于弹性傅里叶单位根检验的实证分析被引量:2
2015年
不同国家的货币流通速度在不同的经济发展阶段呈现出不同的趋势。传统的单位根检验忽视了货币流通速度本身可能存在的非线性趋势,将货币流通速度视为非平稳单位根过程。利用弹性傅里叶单位根检验方法,重点针对剔除了非线性趋势的货币流通速度时间序列,选取较有代表性的11个国家,对这些国家的货币流通速度时间序列进行实证分析。研究结果表明,多数国家的货币流通速度是非线性平稳过程,实证结果进一步支持了货币政策有效性的结论。
黄叶金王涛阮文婧
关键词:货币流通速度货币政策
Hawkes过程分支比估计——一种简单的非参数方法被引量:4
2015年
Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差。模拟结果验证了改进的效果,同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中。
吴奔张波
关键词:分支比内生性
固定收益证券信用价差研究综述
2014年
近年来在信用价差测度的基础上衍生的影响因素研究和信用价差指数研究也逐渐成为固定收益证券风险管理的热点。文章从固定收益证券信用价差测度、信用价差影响因素和信用价差指数三个方面对该领域目前的研究现状和存在问题进行了综述,并在理论和实证角度对未来的研究方向进行了展望。
吴慧珊张波
关键词:固定收益证券信用价差违约风险
Measure Systemic Risk of Chinese Listed Banks Based on MES Multifactor Model
In this paper we propose a multifactor based methodology to measure the systemic risk of Chinese listed banks....
Ma YunqianZhang BoJiang Yuanying
关键词:MES
极差信息金融市场波动率的研究综述与评价
2014年
金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。
马云倩蒋远营吴慧珊
关键词:高频数据
A dynamic logistic regression for network link prediction被引量:2
2017年
In social network analysis, link prediction is a problem of fundamental importance. How to conduct a comprehensive and principled link prediction, by taking various network structure information into consideration,is of great interest. To this end, we propose here a dynamic logistic regression method. Specifically, we assume that one has observed a time series of network structure. Then the proposed model dynamically predicts future links by studying the network structure in the past. To estimate the model, we find that the standard maximum likelihood estimation(MLE) is computationally forbidden. To solve the problem, we introduce a novel conditional maximum likelihood estimation(CMLE) method, which is computationally feasible for large-scale networks. We demonstrate the performance of the proposed method by extensive numerical studies.
ZHOU JingHUANG DanYangWANG HanSheng
Weighted Least Relative Error Estimation For Multiplicative Regression Model
Multiplicative regression models are useful for analyzing data with positive responses,such as wages,stock pri...
Zhou ShengbinZhang Bo
稳定分布中偏度参数的一个新估计被引量:1
2017年
当观测到数据出现Gauss分布无法捕捉的厚尾和非对称特征时,具有幂率尾行为与求和框架的稳定分布常被用作拟合模型.考虑到偏度参数是除特征指数之外另一个度量稳定分布尾行为的重要指标,本文首先使用逻辑函数连接偏度参数和由协变量组成的线性预测,构成一个尾回归模型.然后,使用近似对数似然函数获得偏度参数回归估计并给出估计的渐近正态性质.最后,通过一个实例阐明本文所给的估计不仅具有一定的解释经济意义的能力,预测表现也在预期范围内.
徐美萍张波
统计模型应用的学术规范研究被引量:2
2016年
在中国社会科学领域研究中,统计模型泛化过程中的误用、滥用现象日益严重,模型应用中的种种失范行为违背了学术精神。统计模型应遵守的学术规范包括:模型的建立和调整要有理论依据,合理的模型是主观与客观的统一;实证分析中应重视数据质量以免错用滥用统计数据,建模中要避免命题不可证伪,陷入"数字游戏"误区等。通过学术规范彰显的学术精神应体现在对模型方法做出有价值有意义的创新或是根据模型结果论证新的命题。当前,中国应制定有关统计学的学术规范,并完善期刊的审稿制度来解决统计模型的学术失范问题。
范超
关键词:统计模型学术规范学术精神
波动性传导、市场板块差异与股票流动性--基于高频交易量价结合的新角度被引量:4
2018年
本文首次基于高频交易数据,建立宏观、中观、微观整体分析框架,研究股价波动的传导过程,及其对股票流动性的影响。研究发现:第一,股价波动传导受个股历史波动、行业波动、板块波动的共同作用;第二,上述三种因素的影响强度,都随时间滞后的增大逐步衰减,行业同期波动对信息传导效率的影响最强,板块信息影响最弱;第三,股票的流动性受个股异质性波动及系统性波动的共同影响,板块波动的影响比行业波动的影响更为显著,且这一现象在创业板中最为显著,在上证板块中较不显著,造成上述现象主要是因为在创业板或中小板等板块中,主要参与投资者相对较不成熟"羊群效应"更为明显,因而需要更多的流动性溢价进行补偿。
王荣欣张波邓军
关键词:高频交易流动性
共2页<12>
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